A、-2000
B、-1000
C、1000
D、2000
52. 當(dāng)某投資者買進(jìn)六月份日經(jīng)指數(shù)期貨2 張，并同時賣出2 張九月份日經(jīng)指數(shù)期貨，則期貨經(jīng)紀(jì)商對客戶要求存入的保證金應(yīng)為（ ?。?。
A、4 張日經(jīng)指數(shù)期貨所需保證金
B、2 張日經(jīng)指數(shù)期貨所需保證金
C、小于2 張日經(jīng)指數(shù)期貨所需保證金
D、以上皆非
53. 下列商品中，不屬于大連商品交易所上市品種的是 （ ?。?。
A、大豆
B、鋁
C、豆粕
D、玉米
54. 中國金融期貨交易所在上海掛牌成立。（ ?。?br/>A、2006年9月8日
B、2006年12月8日
C、2007年3月20日
D、2007年5月18日
55. 近年來,鋁從最低價11470 元/噸一直上漲到最高價18650 元/噸,剛開始回跌,則根據(jù)黃金分割線,離最高價最近的容易產(chǎn)生壓力線的價位是（ ?。┰?噸。
A、16790
B、15090
C、14320
D、11525
56. 假如股市行情不明朗，股價大起大落，難以判斷行情走勢，某投機(jī)者決定進(jìn)行雙向期權(quán)投機(jī)。在6 月5 日，某投機(jī)者以5 點的權(quán)利金（每點250 美元）買進(jìn)一份9 月份到期、執(zhí)行價格為245 點的標(biāo)準(zhǔn)普爾500 股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，同時以5 點的權(quán)利金買進(jìn)一份9 月份到期、執(zhí)行價格為245 點的標(biāo)準(zhǔn)普爾500 股票指數(shù)美式看跌期權(quán)合約。當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為245 點。6 月20 日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至285 點，看漲期權(quán)的權(quán)利金價格變?yōu)?0點，看跌期權(quán)的權(quán)利金變?yōu)? 點，該投資者可將兩份期權(quán)合約同時平倉，則交易結(jié)果為（ ）。
A、盈利7250 美元
B、盈利7750 美元
C、虧損7250 美元
D、虧損7750 美元
57. 期貨交易所中由集合競價產(chǎn)生的價格是（ ?。?。
A、最高價
B、最低價
C、開盤價和收盤價
D、最高價和最低價
58. 6 月5 日，某投資者在大連商品交易所開倉買進(jìn)7 月份玉米期貨合約20 手，成交價格2220元/噸，當(dāng)天平倉10 手合約，成交價格2230 元/噸，當(dāng)日結(jié)算價格2215 元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧．持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是（ ?。?。
A、500 元 -1000 元 11075 元
B、1000 元 -500 元 11075 元
C、-500 元 -1000 元 11100 元
D、1000 元 500 元 22150 元
59. 某投資者于2008年5月份以3．2美元／盎司的權(quán)利金買人一張執(zhí)行價格為380美元／盎司的8月黃金看跌期權(quán)，以4．3美元／盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為380美元／盎司的8月黃金看漲期權(quán)，以380．2美元／盎司的價格買進(jìn)一張8月黃金期貨合約，合約到期時黃金期貨價格為356美元／盎司，則該投資者的利潤為（ ）美元／盎司。
A、0．9
B、1．1
C、1．3
D、1．5
60. 2008年9月20日，某投資者以120點的權(quán)利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時又以150點的權(quán)利金賣出一張9月份到期、執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是（ ?。c。
A、160
B、170
C、180
D、190
