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期貨從業《期貨投資分析》考試試題真題練習(12月11日)

來源:233網校 2020-12-11 00:30:00

期貨從業資格考試投資分析真題練習

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1.若國債期貨的市場價格低于其理論價格,不考慮交易成本,宜選擇的套利策略是()。

A.賣出國債現貨,買入國債期貨

B.買入國債現貨,賣出國債期貨

C.買入國債現貨和期貨

D.賣出國債現貨和期貨

參考答案:A
參考解析:期貨價格低于現貨價格,應該多期貨、空現貨套利。

2.當前十年期國債期貨合約的最便宜交割債券(CTD)的報價為102元,每百元應計利息為0.4元,假設轉換因子為1,則持有一手國債期貨合約空頭的投資者在到期交割時可收到()萬元。

A.101.6

B.102

C.102.4

D.103

參考答案:C
參考解析:國債期貨發票價格=國債期貨價格×轉換因子+應計利息,本題中轉換因子為1,使用CTD券價格替代國債期貨價格,計算得到答案C。

3.國債X的凸性大于國債Y,那么債券價格和到期收益率的關系為()。

A.若到期收益率上漲1%,X的漲幅大于Y的漲幅

B.若到期收益率上漲1%,X的跌幅小于Y的跌幅

C.若到期收益率下跌1%,X的跌幅大于Y的跌幅

D.若到期收益率上漲1%,X的漲幅小于Y的漲幅

參考答案:B
參考解析:收益率上升時,債券價格下降,二者呈反向關系,由此即可排除AD兩個選項;凸性越大的債券,收益率上漲時跌幅更小,收益率下跌時漲幅更大,所以C是錯的。

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