期貨從業資格考試投資分析真題練習
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1.若國債期貨的市場價格低于其理論價格,不考慮交易成本,宜選擇的套利策略是()。
A.賣出國債現貨,買入國債期貨
B.買入國債現貨,賣出國債期貨
C.買入國債現貨和期貨
D.賣出國債現貨和期貨
2.當前十年期國債期貨合約的最便宜交割債券(CTD)的報價為102元,每百元應計利息為0.4元,假設轉換因子為1,則持有一手國債期貨合約空頭的投資者在到期交割時可收到()萬元。
A.101.6
B.102
C.102.4
D.103
3.國債X的凸性大于國債Y,那么債券價格和到期收益率的關系為()。
A.若到期收益率上漲1%,X的漲幅大于Y的漲幅
B.若到期收益率上漲1%,X的跌幅小于Y的跌幅
C.若到期收益率下跌1%,X的跌幅大于Y的跌幅
D.若到期收益率上漲1%,X的漲幅小于Y的漲幅