考綱分析
　　 •了解證券組合的含義、類型：
　　 •熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟：
　　 •熟悉現代證券組合理論體系形成與發展進程；
　　 •了解馬柯威茨、夏普、羅斯對現代證券組合理論的主要貢獻；
　　 •掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數的意義；
　　 •熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義；
　　 •熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形；
　　 •掌握有效證券組合的含義和特征；
　　 •熟悉投資者偏好特征；
　　 •了解無差異曲線的含義、作用和特征；
　　 •熟悉最優證券組合的含義和選擇原理；
　　 •了解資本資產定價模型的假設條件；
　　 •掌握瓷本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經濟意義；
　　 •掌握證券B系數的涵義和應用：
　　 •熟悉資本資產定價模型的應用效果：
　　 •熟悉套利定價理論的基本原理；
　　 •掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率，熟悉套利定價模型的應用：
　　 •熟悉證券組合業績評估原則；
　　 •熟悉業績評估應注意的事項；
　　 •熟悉詹森指數、特雷諾指數、夏普指數的定義、作用以及應用；
　　 •熟悉債券資產組合的基本原理與方法；
　　 •掌握久期的概念與計算；
　　 •熟悉凸性的概念及應用。