21、 在實(shí)踐中，通常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理的金融工程技術(shù)是( )。
　　A.分解技術(shù)
　　B.組合技術(shù)
　　C.均衡分析技術(shù)
　　D.整合技術(shù)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b
　　解　　析：組合技術(shù)主要運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體對金融風(fēng)險(xiǎn)暴露(或敞口風(fēng)險(xiǎn))進(jìn)行規(guī)避或?qū)_。由于金融風(fēng)險(xiǎn)暴露對于任何從事金融活動(dòng)的個(gè)人、企業(yè)(公司)乃至國家都是普遍存在的，所以組合技術(shù)常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理。
　　22、 在股指期貨中，由于( )，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。
　　A.實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
　　B.實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，
　　C.實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
　　D.實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a
　　23、 在股指期貨套期保值中，通常采用( )方法。
　　A.動(dòng)態(tài)套期保值策略 轉(zhuǎn)載自:考試大 - [Examda.Com]
　　B.交叉套期保值交易
　　C.主動(dòng)套期保值交易
　　D.被動(dòng)套期保值交易
　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b
　　解　　析：在期貨市場上并不一定存在與需要保值的現(xiàn)貨品種一致的品種，人們會在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨在功能上比較相近的品質(zhì)以其作為替代品進(jìn)行套期保值，這一方法被稱為“交叉套期保值交易”。對股指期貨而言，由于交易的股指是由特定的股票構(gòu)成的，大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與
　　指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。因此在股指期貨套期保值中，通常采用“交叉套期保值交易”方法。
　　24、 根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價(jià)差的波動(dòng)進(jìn)行套利的是( )。
　　A.期現(xiàn)套利
　　B.市場內(nèi)價(jià)差套利
　　C.市場間價(jià)差套利
　　D.跨品種價(jià)差套利
　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a
　　25、 針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時(shí)賣出股指期貨合約就構(gòu)成一個(gè)( )策略。
　　A.期現(xiàn)套利
　　B.跨市套利
　　C.Alpha套利
　　D.跨品種價(jià)差套利
　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c
　　26、 計(jì)算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
　　A.德爾塔一正態(tài)分布法
　　B.歷史模擬法
　　C.蒙特卡羅模擬法
　　D.線性回歸模擬法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b
　　解　　析：歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的未來損益分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計(jì)。因此，歷史模擬法可以較好地處理非線性、市場大幅波動(dòng)等情況，可以捕捉各種風(fēng)險(xiǎn)。
　　27、 證券公司的自營、受托投資管理、財(cái)務(wù)顧問和投資銀行等業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人員在離開原崗位后的( )內(nèi)不得從事面向社會公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)。
　　A.1個(gè)月
　　B.3個(gè)月
　　C.6個(gè)月
　　D.12個(gè)月
　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c
　　解　　析：根據(jù)《關(guān)于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為若干問題的通知》可知，C選項(xiàng)正確。
　　28、 《證券法》規(guī)定，在證券交易活動(dòng)中做出虛假陳述或者信息誤導(dǎo)的，責(zé)令改正，處以( )的罰款。
　　A.3萬元以上 20萬元以下
　　B.5萬元以上 20萬元以下
　　C.10萬元以上 30萬元以下
　　D.10萬元以上 50萬元以下
　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a
　　29、 證券交易所向社會公布的證券行情，按日制作的證券行情表等信息是( )中的首要信息來源。
　　A.基本分析
　　B.技術(shù)分析 轉(zhuǎn)載自:考試大 - [Examda.Com]
　　C.心理分析
　　D.學(xué)術(shù)分析
　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b
　　30、 技術(shù)分析流派對證券價(jià)格波動(dòng)原因的解釋是( )。
　　A.對價(jià)格與價(jià)值間偏離的調(diào)整
　　B.對市場心理平衡狀態(tài)偏離的調(diào)整
　　C.對價(jià)格與所反映信息內(nèi)容偏離的調(diào)整
　　D.對市場供求與均衡狀態(tài)偏離的調(diào)整
　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d