112、指數(shù)化投資策略屬于積極型債券投資策略之一。（ ）
113、指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大。（ ）
114、零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為零，是債券組合的理想產(chǎn)品。（ ）
115、市場(chǎng)效率較弱時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（ ）
116、提前贖回等其他條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（ ）
117、有偏預(yù)期理論中，最被廣泛接受的是流動(dòng)性偏好理論。（ ）
118、在利率水平變化時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的變化幅度小于短期債券的變化幅度。（ ）
119、久期是測(cè)量債券價(jià)格相對(duì)于收益率變動(dòng)的敏感性的指標(biāo)。（ ）
120、在資產(chǎn)配置方案中，固定收益證券的基本缺點(diǎn)是在通貨緊縮的條件下不能套期保值。（ ）
121、凸性對(duì)投資者來(lái)說(shuō)并不總是有利的。（ ）
2010年證券投資基金《第十四章 債券投資組合管理》練習(xí)試題
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