1．APT模型的一個假設條件是，所有證券的收益都受到一個共同因素的影響。（ ?。?
2．當股票市場價格處于震蕩、波動狀態時，恒定混合策略的表現將劣于買入并持有策略。（ ?。?
3．基本分析多用于判斷公司的價值基礎，技術分析多用于判斷投資的買賣時間，但兩者的理論基礎是一樣的。（ ）
4．恒定混合策略和投資組合保險策略均為積極型資產配置策略，其支付模式為曲線。（ ）
5．ETF份額折算時，基金管理人通常會以某一選定日期作為基金份額折算日，以標的指數的1‰(或1%)作為份額凈值，對原來的基金份額進行折算。（ ）
6．根據流動性偏好理論，流動性溢價是遠期利率與未來預期即期利率之間的差額。（ ）
7．資本市場線可以給出任意證券或組合的收益風險關系。（ ?。?
8．股票投資組合管理的加強指數法的出現，反映了投資管理方式的發展出現了新的變化，即隨著市場信息獲得成本的持續降低，超額收益的獲得隨之減少，消極管理逐漸成為投資管理方式的主流。（ ?。?
9．在強式有效市場中，投資者可以通過內幕信息來獲益。（ ）
10．在資產配置過程中，確定有效資產組合的邊界是指找出最小方差組合。（ ?。?
11．中國證監會各地方證監局不負責對本轄區內異地基金管理公司的分支機構進行日常監管。（ ?。?
12．資產的流動性是指資產以公平價格出售的難易程度，它體現了投資資產的時間尺度和價格尺度之間的關系。（ ?。?
13．監管部門應當鼓勵人們進行理性的風險管理和安排，要求投資者將承擔的風險限制在能力范圍之內，并且監控過度的風險行為。（ ?。?
14．特雷諾指數和詹森指數都是經過風險調整后的單位風險超額收益率。（ ?。?
15．幾何平均收益率更多地被用來對將來收益率進行估計。（ ）
16．無差異曲線的形狀表示了投資者的風險厭惡程度，曲線越陡，投資者對風險的厭惡程度越強烈；曲線越平坦，投資者的風險厭惡程度越弱。（ ）
17．夏普指數以基金β值作為風險度量指標，因而是一種單位風險收益率。（ ）
18．當市場處于均衡狀態時，最優風險證券組合就等于市場組合。（ ?。?
19．在分紅為零的情況下，簡單凈值收益率等于時間加權收益率。（ ）
20．如果預期利率上升，應當增大債券組合的久期。（ ）
21．基金管理人將基金財產與其他資產混合投資屬于違規行為。（ ?。?
22．證券組合管理的免疫策略試圖建立一個幾乎是零利率風險的債券資產組合。（ ?。?
23．強式有效市場假設認為，當前的股票價格反映了全部信息的影響，不但包括歷史價格信息、全部公開信息，而且還包括私人信息以及未公開的內幕信息等。（ ）
24．證券投資基金是通過發售基金份額，集中投資者的資金形成隸屬于托管人的財產、由基金管理人管理的集合投資方式。（ ）
25．行為金融理論的BSV模型認為，人們在進行決策時會存在兩種心理認知偏差，常導致投資者產生兩種錯誤決策，即反應不足或反應過度。（ ）
26．羅爾和羅斯在1984年認為，資本資產定價模型至少原則上是可以檢驗的。（ ?。?
27．在其他條件不變的情況下，債券的信用等級越低，所要求的風險補償及相應的債券收益率則越低。（ ?。?
28．在資本資產定價模型中，β系數反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率。（ ?。?
29．從資產配置的角度看，投資組合保險策略是將全部資金投資于風險資產的一種報考調整策略。（ ?。?
30．送股、轉增股、配股和公開增發新股等發行未上市股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下按成本計量。（ ?。?
31．典型投資者都是追求收益而又厭惡風險的。（ ）
32．實施積極的投資策略的關鍵在于投資者對市場利率水平的預期能力。（ ）
33．詹森指數等于零，說明基金的表現差強人意。（ ?。?
34．一般而言，采取買入并持有策略的投資者通常忽略市場的短期波動，而著眼于長期投資。（ ?。?
35．基金管理公司目前應按照不低于基金管理費收入的10%計提風險準備金。（ ）
36．理論上，應當采用附息債券的到期收益率來得到收益率曲線。（ ?。?
37．經驗顯示，收益率曲線的變化方式有收益率曲線的斜度變化和收益率曲線的谷峰變動兩種方式。（ ?。?
38．基金管理人可以對通過網上銀行認購的客戶給予適當的費率優惠。（ ?。?
39．投資人的風險偏好是影響其風險承受能力的重要因素。（ ）
40．投資組合理論表明，投資組合的風險并不是組合中各個證券風險的簡單線性組合，而是在很大程度上取決于證券之間的相關關系。（ ?。?
41．資產管理人在每一風險水平上計算出的能夠取得最高收益的投資組合，構成資本資產定價模型中的有效前沿。（ ）
42．基金特雷諾指數是一種用全部風險來計算的風險調整收益衡量方法。（ ）
43．市場有效性就是股票的市場價格反映影響股票價格信息的充分程度。（ ） www.Ｅxamda.CoM考試就上考試大
44．一般認為，較平緩的證券收益率曲線說明長期債券與短期債券之間的收益差額趨于遞減。（ ）
45．如果國債與非國債除品質外其他方面均相同，則兩者的收益率差額被稱為市場板塊內利差。（ ?。?
46．由于基金時間加權收益率考慮了分紅再投資，因而可以據此判斷基金經理人業績表現的優劣。（ ?。?
47．根據《證券投資基金銷售管理辦法》及有關規定，辦理基金代銷業務的機構，向擬代銷基金管理公司提出申請，經該基金管理公司同意后，并報中國證監會備案，方可開辦基金代銷業務。（ ?。?
48．由于人類的心理及行為是不穩定的，因此投資者無法利用人們的行為偏差而長期獲利。（ ）
49．對資產配置的理解必須建立在對機構投資者資產和負債問題的本質、對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎之上。（ ?。?
50．債券投資的經營風險與債券發行人經營活動引起的收入現金流的不確定性有關。（ ）
51．在對投資的未來收益進行預測與估計時，由于未來收益率往往是不確定的，因此，可以用期望收益率作為對未來收益率的最佳估計。（ ?。?
52．當發生對基金份額持有人權益或者基金價格產生重大影響的事項時，應在一周內編制并披露臨時報告書。（ ?。?
53．資產配置的買入并持有策略的支付模式為向上凸型。（ ）
54．與單一股票投資管理相比，股票投資組合管理的目標是分散風險，而不是投資效用的最大化。（ ）
55．二次項法是根據對市場走勢的預測而正確改變現金比例的百分比來對基金擇時能力進行衡量的方法。（ ?。?
56．基金托管人要編制基金資產凈值、份額凈值、申購贖回價格，對管理人的各類定期報告和定期更新的招募說明書等進行復核、審查。（ ）
57．基金招募說明書不得登載任何個人、機構或企業的祝賀性、恭維性或推薦性的題字、用語及任何廣告、宣傳性用語。（ ?。?
58．對CAPM模型持懷疑態度的投資者，不會用詹森指數作為基金績效衡量的指標。（ ?。?來源：考試大
59．在我國，基金管理公司的設立必須經中國證監會核準。（ ?。?
60．證券基點價格值是指應計收益率每變化1個基點所引起的債券價格的相對變動額。（ ?。?
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