1. 目前，( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。
A. 信用風(fēng)險
B. 市場風(fēng)險
C. 操作風(fēng)險
D. 聲譽(yù)風(fēng)險
2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
3. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。
A. 必須自行估計每筆債項(xiàng)的違約損失率
B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D. 由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
4. 期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行( )交易來達(dá)到降低價格波動風(fēng)險的目的。
A. 套期保值
B. 投資組合
C. 投機(jī)
D. 無風(fēng)險套利
5. 按《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。
A. 持有待售類資產(chǎn)
B. 持有到期的投資
C. 貸款
D. 應(yīng)收款
6. 下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是( )。
A. 利率增加500基點(diǎn)
B. 信用價差增加300個基點(diǎn)
C. 正常經(jīng)營狀況
D. 主要貨幣相對于美元升值15%
7. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。
A. 風(fēng)險是收益的概率分布
B. 風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)
C. 損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念
D. 風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身
(二)多選題
在以下各小題所給出的5個選項(xiàng)中，至少有2個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。
8. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有( )。
A. 當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加
B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少
C. 當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響
D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大
9. 外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括( )。
A. 外部欺詐/盜竊
B. 洗錢
C. 內(nèi)部欺詐
D. 違反系統(tǒng)安全
E. 監(jiān)管規(guī)定
(三)判斷題
請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。
10. 信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點(diǎn)。( )
參考答案
(一)單選題
1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C
(二)多選題
8ABC 9AB
(三)判斷題
10F
