三、判斷題（共20題，每題1分，共20分）
121、Credit MetriCs模型是從資產組合而不是單一資產的角度來看待信用風險，其理論依據是馬柯維茨的資產組合管理理論。（　　）


122、公眾和存款人對銀行的約束作用主要表現在可以對銀行進行選擇，增加單家銀行的競爭聯力，從而使得銀行提高自身的經營管理水平，有效控制風險。（　　）


123、商業銀行必須將操作風險的評估系統整合到日常風險管理流程中是操作風險高級計量法的定量標準。（　　）


124、《巴塞爾新資本協議》提倡應用VaR方法計量信用風險。（　　） 


125、建立公開、誠懇的內外部交流機制，盡量滿足不同利率持有者的要求是聲譽風險管理的內容。（　　） 


126、一般用正態分布描述股票價格每日變動值。（　　） 


127、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入全面風險管理模式階段。（　　） 


128、商業銀行授信審批一般應當遵循審貸分離、統一考慮和展期重審的原則。（　　）


129、市場風險既有系統性風險，又有非系統性風險。（　　） 


130、全面風險管理理論重點強調對資產業務、負債業務的協調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制。（　　）