31、小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、l5%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

A、25、0% B、20、0% C、21、0%D、22、0%

【答案與解析】正確答案：D

先算出各資產占總投資的比例分別是20%、40%、40%，再以此比例來對收益率加權平均，0、2×0、3+0、4×0、25+0、4×0、15=0、22。

32、某交易部門持有三種資產，占總資產的比例分別為20%、40%、40%，三種資產對應的百分比收益率分別為8%、l0%、l2%，則該部門總的資產百分比收益率是( )。

A、10% B、10、4% C、9、5%D、3、5%

【答案與解析】正確答案：B

已知各種資產占總資產的比例，直接將各種資產的收益率與所占比例加權平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×l0%+40×12%=10、4%。

33、假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為o、01%的正態分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區間內的概率約為68%。

A、(1%，3%) B、(0，4%)

C、(1、99%，2、01%) D、(1、98%，2、02%)

【答案與解析】正確答案：A

回憶我們提到過的l68的記憶方法，股價要落在左右1倍標準差內，標準差為1%，即(2%一l%，2%+1%)。

34、對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是( )。

A、利率風險 B、股票風險 C、商品風險 D、匯率風險

【答案與解析】正確答案：A

銀行的收益絕大部分來自利息收入，對其來說，利率風險是最重要的市場風險。股票風險是股票價格變動引起的風險，商品風險是商品價格變動引起的風險，匯率風險是外匯價格變動引起的風險。這四種都是市場風險的種類。

35、下列關于風險的說法。不正確的是( )。

A、市場風險具有明顯的非系統性風險特征

B、國際性商業銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔的風險

C、操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

D、在商業銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要

【答案與解析】正確答案：A

系統風險與非系統風險是經常遇到的出題點。

36、連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

A、6 B、4 C、8 D、2

【答案與解析】正確答案：C

連續三次投擲，每一次都可能會出現2種可能，因此是共有2的3次方種可能，即8種基本事件。

37、隨機變量Y的概率分布表如下：

Y l 4

P 60% 40%

隨機變量Y的方差為( )。

A、2、76 B、2、16 C、4、06 D、4、68

【答案與解析】正確答案：B

38、內部審計的主要內容不包括( )。

A、風險狀況及風險識別、計量、監控程序的適用性和有效性

B、會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

C、內部控制的健全性和有效性

D、適時修訂規章制度和操作規程，使其符合法律和監管要求

【答案與解析】正確答案：D

內部審計的主要內容除了A、B、C三項之外，還有四項，分別是：

經營管理的合規性和合規部門工作情況;

信息系統規劃設計、開發運行和管理維護的情況：

與風險相關的資料評估系統情況;

機構運營績效和管理人員履職情況。

39、現代商業銀行的財務控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

A、每月參照市場定價

B、每日參照市場定價

C、每日財務報表定價

D、每月財務報表定價

【答案與解析】正確答案：B

題干中說明了是市場價格/價值的變化，因此只需考慮A、B選項，市場價格每天都有變動，如果每月參照，就不能有“及時”的效果，因此8是最合適的選項。

財務報表定價是根據財務報表上的歷史價格估計出來的價格，有很強的滯后性。

40、《巴塞爾新資本協議》通過降低( )要求，鼓勵商業銀行采用( )技術。

A、監管資本，高級風險量化  來源：233網校

B、經濟資本，高級風險量化

C、會計資本，風險定性分析

D、注冊資本，風險定性分析

【答案與解析】正確答案：A

監管資本是監管部門規定的銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險相匹配的成本。經濟資本是銀行自己計量的用于彌補非預期損失的資本。會計資本是會計報表 上列出的用歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風險量化技術就是將不可見的風險數量化，風險定性技術則是從性質方面評價風 險。對比各選項，首先可以排除C、D，因為定性分析太簡單，不是要鼓勵的技術。另外，監管資本是監管部門制定的，在本題中更符合監管者一方的語氣，因此， 如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選項。