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第四章 市場風險管理

一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

1．場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（　?。?。

A．違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產

B．信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產

C．違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產

D．違約風險加權資產和信用點差風險加權資產

2．根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，市場風險資本計量范圍包括（　?。?。

A．交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險

B．銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險

C．交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險

D．交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險

3．某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（　?。┨旖灰踪~戶的損失超過780萬元。

A．2．5

B．3．5

C．2

D．3

4．下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（　?。?。

A．債券的到期收益率通常不等于票面利率

B．收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C．收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D．收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

5．下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（　?。?/p>

A．負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性

B．負責制定市場風險管理制度、流程、偏好

C．負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險

D．負責確定本行可以承受的市場風險水平

6．下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（　?。?/p>

A．利用經濟資本配置限制高風險業務

B．采用自我評估法評估交易風險和預期損失

C．利用金融衍生品對沖或轉移市場風險

D．對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

7．下列關于中央交易對手的說法正確的是（　　）。

A．金融危機后要弱化中央交易對手

B．中央交易對手不存在信用風險

C．中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算

D．中央機構作為交易對手

8．當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（　?。?。

A．增強

B．無法確定

C．保持不變

D．減弱

9．某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區問提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（　?。?。

A．增加

B．保持不變

C．無法判斷

D．減小

10．下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（　?。?。

A．久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業銀行的流動性減弱

B．久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業銀行的流動性減弱

C．久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

D．久期缺口為零時，利率變動對商業銀行的流動性沒有影響

11．作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（　　）。

A．期權風險

B．重新定價風險

C．收益率曲線風險

D．基準風險

12．假設某商業銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（　　）。

A．上升

B．下降

C．不變

D．無法判斷

13．下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（　?。?。

Ⅰ．方差一協方差法適用于計算期權產品的風險價值

Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現象加以考慮

Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設

Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子(Decay Factor)可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應

A．Ⅰ和ⅢB．Ⅲ和ⅣC．Ⅰ和ⅡD．只有Ⅰ