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【每日一練】沖刺9月基金從業：證券投資基金習題（9.15）
熱帖 -
2017-09-15來自 清**地
距離2017年9月16日-17日的基金從業資格考試還有1天，小編將在每周一——周五為您提供三個科目的每日一練，一起來做題吧！
證券投資基金基礎知識每日一練（9月15日）
考前小技巧：基金從業考試前一天不要熬夜，保持早睡早起，用飽滿的情緒去迎接考試，相信自己一定可以！
1.夏普指數、特雷諾指數、詹森指數與CAPM之間的關系是（ ）。
A.三種指數均以CAPM模型為基礎
B.詹森指數不以CAPM為基礎
C.夏普指數不以CAPM為基礎
D.特雷諾指數不以CAPM為基礎
2.假設某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發紅利0.275元。該基金2013年2月27日(除息日前一天)的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時間內的時間加權收益率為（ ）。
A.40.87%
B.48.07%
C.47.08%
D.48.70%
3.假設某投資者在2013年12月31日，買入1股A公司股票，價格為100元，2014年12月31日，A公司發放3元分紅，同時其股價為105元，那么該區間資產回報率為（ ）。
A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
4.某投資組合的平均報酬率為16%，報酬率的標準差為24%，貝塔值為1.1.若無風險利率為6%，其特雷諾指數為（ ）。
A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44
5.期末基金單位資產凈值的計算公式是（ ）。
A.期末基金資產凈值/期末基金單位總份額
B.基金資產凈值/期末基金單位總份額
C.期末基金資產凈值/基金單位總份額
D.基金資產凈值/基金單位總份額
其他科目每日一練
【每日一練】沖刺9月基金從業：基金法律法規習題（9.15）
【每日一練】沖刺9月基金從業：私募股權投資基金習題（9.15）
[replyView]答案及解析
1.答案：A
解析：夏普指數、特雷諾指數、詹森指數均是建立在CAPM基礎上的。
2.答案：A
解析： R={(1.8976×1.7886)÷[1.4848×(1.8976-0.275)]-1}×100%=40.87%。
3.答案：A
解析： 資產回報率=(105-100)÷100×100%=5%。
4.答案：A
解析：特雷諾指數=(16%-6%)/1.1=0.09
5.答案：A
解析： 公募基金每天公布單位資產凈值(NAV)，其計算公式為：期末基金單位資產凈值=期末基金資產凈值/期末基金單位總份額。與資產凈值不同，基金單位資產凈值不受基金份額申購贖回的影響。利用基金單位資產凈值計算收益率，只需考慮分紅。[/replyView]
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備考計劃：挑戰吧！2017年9月基金從業模考大賽
真題匯編：2017年基金從業資格考試真題及答案匯總(三 科)
