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2018.9基金統考沖刺：證券投資基金習題練習（8.12）
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2018-08-10來自 清**地
距離2018年9月15日-9月16日的基金從業資格考試還有34天，復習不要再拖延了！
此階段的復習以教材的整體掌握為主，邊看書邊理解或者邊聽課邊理解，配合習題加以練習。
從今天起，小編在233基金從業考試社區推出各科目每日一練，一起來做題吧！
《證券投資基金基礎知識》習題練習（8.12）
每天5題，練一練吧！加油!
1.根據尤金·法瑪的有效市場假說，有效市場的類型不包括()。
A.弱有效市場
B.半弱有效市場
C.強有效市場
D.半強有效市場
2.()用來衡量資產所面臨的系統性風險。
A.貝塔系數
B.資本配置線
C.資本市場線
D.波動率
3.跟蹤誤差產生的原因不包括()。
A.復制誤差
B.現金留存
C.各項費用
D.管理不善
4.下列關于戰略資產配置的說法中，錯誤的是()。
A.是一種事前的規劃和安排
B.確定的是資產組合中各主要大類資產的投資比例
C.需考慮投資者的風險承受能力
D.需經常根據資產的短期波動進行動態調整
5.下列關于相關系數的說法中，正確的有()。
Ⅰ 相關系數的取值范圍是[-1，+1]
Ⅱ 當ρ>0時，兩變量為正線性相關
Ⅲ 當ρ<0時，兩變量為負線性相關
Ⅳ 當ρ=0時，表示兩變量為完全線性相關
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
請在下方留下你的答案,如：ABDBC
你能做對幾題呢？
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1.答案：B
解析：尤金·法瑪于20世紀70年代提出了有效市場假說，并把有效市場分為弱有效市場、半強有效市場和強有效市場三種類型。
2.答案：A
解析：貝塔系數用來衡量資產所面臨的系統性風險。
3.答案：D
解析：跟蹤誤差產生的原因包括：(1)復制誤差。(2)現金留存。(3)各項費用。(4)其他影響(分紅因素和交易證券時的沖擊成本)。
4.答案：D
解析：戰略資產配置是在一個較長時期內以追求長期回報為目標的資產配置，因此往往忽略資產的短期波動。
5.答案：A
解析：當ρ=0時，兩變量間無線性相關關系。當|ρ|=1時，表示兩變量為完全線性相關，+1為完全正相關，-1為完全負相關。
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