2024年11月基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》真題考點-風(fēng)險指標的分類。本次證券投資基金考試當中真題考點有哪些呢？學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點，準備備考的考生朋友務(wù)必拉入復(fù)習(xí)名單，重點復(fù)習(xí)。根據(jù)前輩經(jīng)驗，基金從業(yè)考試往期真題會重復(fù)出現(xiàn)，說不定在考場上就遇上了！
真題考點：風(fēng)險指標的分類
貝塔系數(shù) | β系數(shù)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。 β＞1，投資組合的價格變動幅度比市場變化幅度大 β＝1，投資組合的價格變動幅度與市場變動幅度一致 0＜β＜1，投資組合的價格變動幅度比市場變動幅度小 若β＞0，資組合價格變動方向與市場一致 若β＜0，資組合價格變動方向與市場相反 |
波動率 | 波動率是單位時間收益率的標準差。單位時間根據(jù)數(shù)據(jù)來源和應(yīng)用場景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都會公布每日凈值增長率。 |
跟蹤誤差 | 波動率是一個絕對風(fēng)險指標，跟蹤誤差則是相對于業(yè)績比較基準的相對風(fēng)險指標。 跟蹤誤差可以用來衡量投資組合的相對風(fēng)險是否符合預(yù)定的目標或是否在正常范圍內(nèi)。 |
主動比重 | 主動比重是指投資組合持倉與基準不同的部分。衡量投資組合相對于基準的偏離程度。 |
最大回撤 | 在指定區(qū)間內(nèi)從最高點到最低點的回撤。最大回撤可以在任何歷史區(qū)間做測度，用于衡量投資管理人對下行風(fēng)險的控制能力。 |
下行標準差 | 波動率計算中，既包括了收益率高于平均值的單位區(qū)間的波動，也考慮了收益率低于平均值的單位區(qū)間的波動。下行標準差用來關(guān)注收益率不達目標時的風(fēng)險，是收益率低于平均值（不達目標）的單位區(qū)間的波動。 |
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基金從業(yè)資格考試會考原題嗎？
根據(jù)歷次考生的反饋，每次考試基本上都有考生反饋遇到了考試原題，所以對于考前備考做歷年真題是很有必要的，原題不一定出現(xiàn)的多，但是原題概率還是會有的，具體數(shù)據(jù)由于每個考生反映不一，概率難以統(tǒng)計。其實也不需要糾結(jié)概率問題，只要我們在備考的時候認真對待，擺正好心態(tài)通過基金從業(yè)考試的機率還是非常大的。
基金從業(yè)資格考試是由中國基金業(yè)協(xié)會負責，考試的試題是在答題庫中隨機抽取的，如果考試大綱沒有變動，則考試的試題就不會大規(guī)模的變化的。建議大家備考時多做基金從業(yè)資格考試真題，通過測試基金從業(yè)資格考試歷年真題，可以了解出題的規(guī)律，出題思路，常考題型和重要考點考察方式等等。真題原題不一定出現(xiàn)的多，但是原題考點的題目出現(xiàn)概率更大，因此復(fù)習(xí)時以理解知識點為主，配合題目鞏固，一步一步打牢基礎(chǔ)。
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