(三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議

　　掌握新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱：資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場約束。

　　1.資本要求

　　巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為重要的支柱，但新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化：

　　(1)對風(fēng)險(xiǎn)范疇的進(jìn)一步拓展。當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但是委員會也注意到市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的影響和破壞力。

　　(2)計(jì)量方法的改進(jìn)。

　　(3)鼓勵(lì)使用內(nèi)部模型。

　　(4)資本約束范圍的擴(kuò)大。

　　2.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

　　巴塞爾委員會希望監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)當(dāng)起三大職責(zé)：(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;(2)培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng);(3)加快制度化進(jìn)程。

　　3.市場約束——強(qiáng)調(diào)以市場力量來約束銀行

　　【例題1·多選題】(2004年)在2003年《新巴塞爾協(xié)議》中，被稱為“巴塞爾協(xié)議”三大支柱的是( )。

　　A.治理結(jié)構(gòu)

　　B.資本要求

　　C.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

　　D.內(nèi)部評級模型

　　E.市場約束

　　[答案]BCE

　　【例題2·單選題】(2006年、2007年)下列各項(xiàng)中，不屬于2003年《新巴塞爾資本協(xié)議》中“三大支柱”的是( )。

　　A.資本要求

　　B.市場約束

　　C.綜合監(jiān)管

　　D.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

　　[答案]C

　　【例題3·單選題】在新的巴塞爾資本協(xié)議中，巴塞爾委員會繼承了過去以( )為核心的監(jiān)管思想。

　　A.治理結(jié)構(gòu)

　　B.資本充足率

　　C.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

　　D.內(nèi)部評級模型

　　[答案]B

　　【例題4·多選題】(2008年)根據(jù)新巴塞爾資本協(xié)議，監(jiān)管當(dāng)局的主要職責(zé)應(yīng)包括( )。

　　A.提供充分的安全網(wǎng)

　　B.全面監(jiān)管銀行資本充足狀況

　　C.培育銀行內(nèi)部信用評估系統(tǒng)

　　D.有效發(fā)揮后貸款人作用

　　E.加快制度化進(jìn)程

　　[答案]BCE

　　(四)巴塞爾協(xié)議在我國的實(shí)施(熟悉)

　　我國繼續(xù)執(zhí)行1988年的老協(xié)議，但為提高資本監(jiān)管水平，我國已對現(xiàn)行的資本規(guī)定進(jìn)行了修改，將新協(xié)議中第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。

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