第十八章 金融風險與金融監管

　　1、金融風險，是指投資者和金融機構在貨幣資金的借貸和經營過程中，由于各種不確定性因素的影響，使得預期收益和實際收益發生偏差，從而發生損失的可能性。具有以下基本特征：不確定性、、相關性、高杠桿性、傳染性

　　2、金融風險有四種類型：由于市場因素(利率、匯率、股價以及商品價格等)的波動而導致的金融參與者的資產價值變化的市場風險;由于借款人或市場交易對手的違約而導致損失的信用風險;金融參與者由于資產流動性降低而導致的流動性風險;由于金融機構交易系統不完善、管理失誤或其他一些人為錯誤而導致的操作風險。

　　3、金融危機是指一個國家或幾個國家與地區的全部或大部分金融指標(如短期利率、金融資產、房地產、商業破產數和金融機構倒閉數)的急劇、短暫和超周期的惡化。具有頻繁性、廣泛性、傳染性和嚴重性等特點。

　　4、金融危機的類型：債務危機、貨幣危機、流動性危機、綜合性金融危機

　　5、次貸危機分三個階段：債務危機階段、流動性危機、信用危機

　　6、金融監管的一般性理論：公共利益論、保護債權論、金融風險控制論、金融全球化對傳統金融監管理論的挑戰

　　7、以中央銀行為重心的監管體制：美國是其中的典型代表。屬于這一類型的還有法國、印度、巴西等國家。

　　8、獨立于中央銀行的綜合監管體制：德國是其中典型的代表

　　9、綜合監管體制：英國是其中的典型代表。此外還有英國、日本、韓國。

　　6、自20世紀80年代以來，我國的金融監管體制逐漸由單一全能制轉向獨立于中央銀行的分業監管體制

　　7、巴塞爾協議是迄今為止對國際銀行|業發展影響的國際公約之一

　　8、巴塞爾報告的內容包括：資本組成、風險資產權重、資本標準、過渡期安排

　　9、巴塞爾報告的資本組成，將銀行資本分為核心資本和附屬資本，核心資本又稱一級資本，包括實收股本(普通股)和公開儲備，這部分資本至少占全部資本的50%。附屬資本又稱二級資本，包括未公開儲備、資產重估儲備、普通準備金和呆帳準備金、混合資本工具和長期次級債券。

　　10、巴塞爾報告的風險資產權重，根據不同類型的資產和表外業務的相對風險大小，賦予它們不同的權重，即0%、10%、20%、50%、100%

　　11、巴塞爾報告的資本標準，資本充足率，即資本與風險加權資產的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%

　　12、2003新巴塞爾資本協議，引人注目的是該該協議所推出的資本要求、監管當局的監督檢查、市場約束的內容，被稱之為巴塞爾協議的“三大支柱”

　　13、巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監管思想，將資本金要求視為重要的支柱

　　14、巴塞爾委員會希望監管當局擔當起三大職責：全面監管銀行資本充足狀況、培育銀行的內部信用評估系統、加快制度化進程

　　15、國際性銀行倒閉事件和國際貸款違約事件使得監管當局全面審視擁有廣泛國際業務的銀行監管問題，這是巴塞爾協議產生的直接原因。主要原因：隨著金融國際化，必須要在金融監管上進行國際協調。

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