期貨市場技術(shù)分析一般以價格、交易量和持倉量三個變量作為分析基礎(chǔ)。其中價格、交易量分析適合于所有金融市場，持倉量分析僅適用于期貨市場。
　　(一)交易量、持倉量與價格
　　1．交易行為與持倉量的變化
　　(1)只有當新的買人者和賣出者同時入市時，持倉量增加。(2)當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變。(3)當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量減少。此外，一旦交割發(fā)生，當買賣雙方以交割形式完成期貨交易時，持倉量下降。
　　2．交易量、持倉量與價榷的一般關(guān)系。交易量、持倉量與價格走勢的關(guān)系較為復雜。一般認為，如果交易量和持倉量均上升，則當前價格趨勢很可能按照現(xiàn)有方向繼續(xù)發(fā)展(無論是上漲還是下跌)。如果交易量和持倉量都下降，則當前價格趨勢或許即將終結(jié)。
　　(二)交易量分析
　　一般可以通過分析價格變化與交易量變化的關(guān)系來驗證價格運動的方向，即價格變動是沿原來趨勢還是反轉(zhuǎn)，或力度減弱等。交易量的變化，反映的是市場交易的活躍程度、買賣博弈的激烈程度。
　　(三)持倉量分析
　　持倉量是從期貨合約開始交易起計算的未平倉的合約數(shù)量。持倉量越大，說明該合約到期前平倉交易量和實物交割量就越大。
　　(四)交易量和持倉量分析的10條規(guī)則
　　1．只能以交易量和持倉量的總額作為預測依據(jù)。2．對持倉量必須作季度性修正。 3.如果交易量和持倉量增加，就意味著當前價格趨勢可能持續(xù)發(fā)展。4.如果交易量和持倉量萎縮，就表明當前價格趨勢或許要生變。5.交易量超前于價格。從交易量的變化可以判斷買方或賣方力量的消長，因而它領(lǐng)先于實際價格的變化。6.OBV指標分析或其他類似方法可以更為明了地揭示交易量壓力的方向。 。7.在上升趨勢中，如果持倉量突然停止增加，甚至開始下降，那么經(jīng)常是趨勢生變的警示。8．如果在市場頂部，持倉量不同尋常的高昂，那就非常危險，因為這種情況大大增加了市場向下的壓力。9．在調(diào)整期間，如果持倉量的積累增加，那么就強化了市場隨后的突破。10．交易量和持倉量的增加有助于驗證價格形態(tài)，也有助于驗證新價格趨勢的產(chǎn)生。