1. 期貨：在期貨交易所內進行的標準化合約的買賣形式。  
2. 平倉：買入后賣出， 或賣出后買入結算原先所做的新單。  
3. 分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規避交易所持倉限量規定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。  
4. 移倉（倒倉）：交易所會員為了制造市場假象，或者為轉移盈利，把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。  
5. 履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所采取的行動。  
6. 差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。  
7. 傭金：經紀公司為客戶執行交易時收取的費用。  
8. 頭寸：在交易中所持有的買賣合約數。  
9. 多頭：看漲買入。  
10. 空頭：看跌賣出。  
11. 做空機制：認為價格將要下跌時，可預交10%的定金從第三人手中借來貨物賣出，待平倉時在買進還給第三人，將所交的定金收回的方式。  
12. 利好：利于大勢上漲。  
13. 利空：利于大勢下跌。  
14. 趨勢：市場發展的方向。  
15. 陰燭：單位時間內開盤價高于收盤價。 
16. 陽燭：單位時間內收盤價高于開盤價。 
17. 跳空：又叫缺口，價格在波動中沒有交易的區域。 
18. 基差：不同或相同品種在不同合約或市場的價格間的差異。 
19. 逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據操作手法不同，又可分為“多逼空“和“空逼多”兩種方式。 
20. 對敲：交易所會員或客戶為了制造市場假象，企圖或實際嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。 
21. 開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為”開倉”或”建立交易部位”。 
22. 平倉：買入后賣出， 或賣出后買入結算原先所做的新單。交易者為了結手中的合約進行反向交易的行為稱”平倉”或”對沖”。 
23. 結算：根據交易結果和交易所有關規定貴會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貸款和其他有關款項進行的計算、劃撥。 
24. 持倉：交易者手中持有合約稱為”持倉”。 
25. 升水：1）交易所條例所允許的，對高于期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。2)指某一商品不同交割月份間的價格關系。當某月價格高于另一月份價格時，我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。3）當某一證券交易價格高于該證券面值時，亦稱為升水或溢價。 
26. 交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割采取現金結算方式。 
27. 做多：相信價格會漲并買入期貨合約稱”買空”或稱”多頭”，亦即多頭交易。 
28. 做空：看跌價格并賣出期貨合約稱”賣空”或”空頭”，亦即空頭交易。 
29. 套利：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，并希望兩個交易會產生價差而獲利。 
30. 牛市：處于價格上漲期間的市場。
31. 熊市：處于價格下跌期間的市場。 
32. 結算：指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。 
33. 單號：系統為委托單或成交單分配的唯一標識。 
34. 波動：用于衡量在一定期間內的價格變動的計算方法。通常以百分點表示，而以每日價格變動百分點的年標準差來計算。 
35. 停板：由交易所逐日為每種合約規定的最大價格波動幅度（范圍）。 
36. 價差：兩個相關聯市場或商品間的價格差異。 
37. 質押：指會員提出申請并經交易所批準，將持有的權利憑證移交交易所占有，作為其履行交易保證金債務的擔保行為。權利憑證質押僅限于交易保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。 
38. 止損：當所持有的頭寸與市場發展方向相反時，為了保護其利益而采取的一種保護手段。 
39. 加倉：一般是指在原有頭寸活力狀態下，增加新頭寸擴大盈利的一種操作方法。 
40. 減磅：一般是指在原有頭寸活力狀態下為了保護盈利，根據市場狀態了結部分盈利的一種做法。 
41. 回調：在上升趨勢中出現的小幅下跌。 
42. 反彈：在下降趨勢中出現的效法上漲。 
43. 現量：以最新價成交的合約數量。 
44. 盤整：價格在一定的區間內窄幅震蕩。 
45. 支撐：向上反彈的低點稱為支撐。
46. 阻擋：向下回調的高點稱為阻擋。