141．需求函數(shù)公式為D=f(P，T，I，Pr，Pe)。其中Pr表示的是（）。
A．該產(chǎn)品的價(jià)格
B．相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格
C．消費(fèi)者的預(yù)期
D．消費(fèi)者的偏好
142．根據(jù)所買賣的交割月份及買賣方向的差異，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。不同的商品期貨合約適用不同的套利方式，下列說法正確的是（）。
A．活牛、生豬等不可存儲的商品的期貨合約適用于牛市套利
B．小麥、大豆、糖、銅等可存儲的商品的期貨合約適用于牛市套利
C．牛市套利對于可儲存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D．當(dāng)近期合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)?，以至于它不可能進(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時，進(jìn)行熊市套利是很容易獲利的
E．當(dāng)近期合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)?，以至于它不可能進(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時，進(jìn)行熊市套利是很難獲利的
143．9月15日，期權(quán)的權(quán)利金為0.0317，購買1張期權(quán)合約需要的資金為0.0317 x62500=1981．25美元。該日，標(biāo)的期貨合約的市場價(jià)格為1.5609，如果按10%的比率繳納保證金，則購買1張期貨合約需要的保證金為（）美元。
A．19511.25
B．9755.625
C．1981.25
D．3092.53
144．下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所中的歐元期貨合約的描述正確的是（）。
A．合約月份是12個連續(xù)的季度月
B．合約月份是6個連續(xù)的季度月
C．最后交易日為交割日期第l個營業(yè)日的上午9：16
D．最后交易日為交割日期第2個營業(yè)日的上午9：16
E．交割地點(diǎn)為結(jié)算所指定的各國貨幣發(fā)行國銀行
145．6月1日玉米期貨合約的EMA(12)和EMA(26)的值分別為1860元/噸和1880元/噸，4月2日的DIF值為1574.22，可以推測出，4月2日玉米期貨合約的收盤價(jià)為（）元/噸。
A．1900
B．1890
C．1850
D．1870
146．某公司購入500噸棉花，價(jià)格為13400元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以14200元/噸價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，棉花3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以12600元/噸的價(jià)格將該批棉花賣出，同時以12700元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果為（）元。(其他費(fèi)用忽略)
A．盈利10000
B．虧損12000
C．盈利12000
D．虧損10000
147．假設(shè)2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)，市場利率為6%，年指數(shù)股息率為1.5%，借貸利息差為0.5%，期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為0.3個指數(shù)點(diǎn)，同時，市場沖擊成本也是0.3個指數(shù)點(diǎn)，股票買賣雙方 ,雙邊手續(xù)費(fèi)及市場沖擊成本各為成交金額的0．6%，5月30日的無套利區(qū)是（）。
A．[1604.8，1643.2]
B．[1604.2，1643.8]
C．[1601.53，1646.47]
D．[1602.13，1645.87] 考試大－中國教育考試門戶網(wǎng)站(www．Examda。com)
148．某交易者以0.0106(匯率)的價(jià)格出售l0張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1.590的GBD/USD美式看漲期貨期權(quán)(1張GBD/USD期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手GBD/USD期貨合于，即62500英鎊)。當(dāng)GBD/USD期貨合約的價(jià)格為l．5616時，該看漲期權(quán)的市場價(jià)格為0.0006，該交易者的盈虧狀況(不計(jì)交易費(fèi)用)如何。（ ）
A．可選擇對沖平倉的方式了結(jié)期權(quán)，平倉收益為625美元
B．可選擇對沖平倉的方式了結(jié)期權(quán)，平倉收益為6250美元
C．可選擇持有合約至到期，獲得權(quán)利金收入6625美元
D．可選擇持有合約至到期，獲得權(quán)利金收入662.5美元
149．某交易者在1月30日買入1手9月份銅合約，價(jià)格為19520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價(jià)格為19570元/噸，5月30日該交易者賣出1手9月份銅合約，價(jià)格為19540元/噸，同時以較高價(jià)格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損l00元，且交易所規(guī)定，1手=5噸，試推算7月30日的11月份銅合約價(jià)格是（ ）元/噸。
A．18610
B．19610
C．18630
D．19640
150．某多頭套期保值者，用5月小麥期貨保值，入市成交價(jià)為2030元/噸；一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2160元/噸。同時將期貨合約以2220元/噸平倉，如果該多頭套期保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是（）元/噸。
A．1960
B．1970
C．2020
D．2040
151．某交易者以86點(diǎn)的價(jià)格出售10張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1290的S&P500美式看跌期貨期權(quán)(1張期貨期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手期貨合約，合約乘數(shù)為250美元)，當(dāng)時標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為1204點(diǎn)。標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為1222點(diǎn)時，該看跌期權(quán)的市場價(jià)格為68點(diǎn)，如果賣方在買方行權(quán)前將期權(quán)合約對沖平倉，平倉收益為（）美元。
A．45000
B．180
C．1204
D．4500
152．假設(shè)用于CBOTl0年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1.523。該合約的交割價(jià)格為110~16，則買方需支付（）美元來購入該債券。
A．164389.3
B．178327.4
C．158343.3
D．168291.5
153．某交易者在3月20日賣出l手7月份大豆合約，價(jià)格為2840.元/噸，同時買人1手9月份大豆合約，價(jià)格為2890元/噸。5月20日，該交易者買人1手7月份大豆合約，價(jià)格為2810元/噸，同時賣出1手9月份大豆合約，價(jià)格為2875 元/噸，交易所規(guī)定1手=10噸，那么該套利的凈盈虧情況為（）。
A．獲利150元
B．虧損150元
C．虧損260元
D．獲利260元
154．面值為1000(100美元的3個月期國債，當(dāng)成交指數(shù)為94.12時，買賣這種債券的成交價(jià)為（）美元。
A．985300
B．941200
C．990200
D．934500
155．某新客戶存入保證金10萬元，8月1日開倉買人大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價(jià)為4100元/噸。同天賣出平倉大豆合約20手，成交價(jià)為4140元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4150元/噸，交易保證金比例為5%。則該客戶的持倉盈虧為多少元?（） 來源：考試大的美女編輯們
A．1000
B．8000
C．18000
D．10000
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