51、 通常利率期貨價(jià)格與市場(chǎng)利率呈（　　）變動(dòng)。
A．同方向
B．反方向
C．無(wú)規(guī)律
D．非線性關(guān)系

52、 下列關(guān)于套利與期貨投機(jī)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（　　）。
A．期貨投機(jī)交易者只是利用單一期貨合約價(jià)格的上下波動(dòng)賺取利潤(rùn)，而套利是從相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約之間的相對(duì)差異套取利潤(rùn)
B．期貨投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣，而套利則是在同一時(shí)間在相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行反向交易，或者在同一時(shí)間買人和賣出相關(guān)期貨合約，同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色
C．套利交易者賺取的是價(jià)差變動(dòng)的收益，而普通投機(jī)賺取的是單一的期貨合約價(jià)格有利變動(dòng)的收益
D．套利交易成本要高于期貨投機(jī)交易

53、 波浪理論認(rèn)為，每個(gè)周期無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短，都是以一種模式進(jìn)行，即每個(gè)周期都是由上升(或下降)的（　　）個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的（　　）個(gè)過(guò)程組成。
A．2；3
B．3；5
C．4；5
D．5：3

54、 期權(quán)從買方的權(quán)利來(lái)劃分，有（　　）。
A．現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)
B．看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
C．商品期權(quán)和金融期權(quán)
D．美式期權(quán)和歐式期權(quán)

55、 （　　）是指由于外匯匯率的變動(dòng)引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項(xiàng)目金額變動(dòng)的可能性。
A．會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C．儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
D．交易風(fēng)險(xiǎn)

56、期貨交易所允許期貨公司開倉(cāng)透支交易的，對(duì)透支交易造成的損失，由期貨交易所承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額()。
A： 不超過(guò)損失的百分之六十
B： 不超過(guò)損失的百分之八十
C： 為損失的百分之六十
D： 不低于損失的百分之六十
A．跨期套利
B．跨月套利
C．跨市套利
D．跨品種套利

57、 下列不能利用套期保值交易進(jìn)行規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)是（　　）。
A．農(nóng)作物增產(chǎn)造成的糧食價(jià)格下降
B．原油價(jià)格的減少引起的制成品價(jià)格上漲
C．進(jìn)口價(jià)格上漲導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲
D．燃料價(jià)格的下跌使得買方拒絕付款

58、 下列哪一項(xiàng)不屬于金融期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)?（　　）
A．股票期貨
B．金屬期貨
C．股指期貨
D．外匯期貨

59、 17世紀(jì)前后，期權(quán)交易首先在（　　）出現(xiàn)。
A．法國(guó)
B．挪威
C．德國(guó)
D．荷蘭

60、 （　　）基于市場(chǎng)交易行為本身，通過(guò)分析技術(shù)數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)期貨價(jià)格走勢(shì)作出預(yù)測(cè)。
A．心理分析
B．價(jià)值分析
C．基本分析
D．技術(shù)分析