判斷是非題(正確的用A表示，錯誤的用B表示)
1．資金管理的主要目的是采取適當(dāng)?shù)亩鄻踊顿Y形式，以防備較大虧損，從而保持資本價值。（　　）
2．套期圖利簡稱套利，也稱套利交易或價差交易。（　　）
3．與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于其成本較低。（　　）
4．在正向市場中進行熊市套利時，跨期套利者的獲利潛力巨大而可能的損失有限。（　　）
5．K線圖中收盤價高于開盤價為陽線。（　　）
6．上升趨勢線能起支撐作用，但不屬于支撐線的一種。（　　）
7．一個圖形分析者注意到某一期貨合約構(gòu)造成一個上行三角形，他可以推測：如果三角形被突破，價格將會下降。（　　）
8．金融期貨交易所是專門從事金融商品期貨交易的場所，它是一個無形的市場。（　　）
9．分期計息的債券的實際利率比名義利率大，且實際利率與名義利率的差額隨著計息次數(shù)的增加而擴大。（　　）
10．標(biāo)準(zhǔn)?普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點代表100美元。（　　）
11．非系統(tǒng)性風(fēng)險只對特定的個別股票產(chǎn)生影響，它是由微觀因素決定的，與整個市場無關(guān)，可以通過投資組合進行分散，故又稱可控風(fēng)險。（　　）
12．看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方向期貨期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)。（　　）
13．時間價值的有無和大小同內(nèi)涵價值的大小有關(guān)，尤其是當(dāng)處于極度實值或極度虛值時。（　　）
14．期貨交易雙方所承擔(dān)的盈虧風(fēng)險都是無限的，而期權(quán)交易買方的虧損風(fēng)險是有限的，盈利則可能是無限的。（　　）
15．共同基金大量運用賣空機制，并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險投機操作。（　　）
16．私募期貨基金的投資者和經(jīng)理人共同構(gòu)成基金的合伙人，其中，投資者是有限合伙人，經(jīng)理人為一般合伙人。（　　）
17．CPO和CTA都是基金經(jīng)理，兩者在職能上沒有太大的區(qū)別。（　　）
18．期貨交易的杠桿效應(yīng)是區(qū)別于其他投資工具的主要標(biāo)志，也是期貨市場高風(fēng)險的主要原因。（　　）
19．期貨公司是期貨交易的直接管理者和風(fēng)險承擔(dān)者，這就決定了期貨公司的風(fēng)險監(jiān)控是整個市場風(fēng)險監(jiān)控的核心。（　　）
20．在我國，交易所的運營不受會員的監(jiān)督，但受到中國證監(jiān)會的監(jiān)管。（　　）