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1[單選題]屬于跨品種套利交易的是( )。
A.新華富時50指數期貨與滬深300指數期貨間的套利交易
B.IF1603與IF1606間的套利交易
C.新加坡日經225指數期貨與日本日經225指數期貨問的套利交易
D.嘉實滬深300ETF與華泰博瑞300ETF間的套利交易
參考答案：A
參考解析：顯而易見，A向套利的品種不一樣，故屬于跨品種套利交易。故此題選A。
2[單選題]名義標準券設計之下，中金所5年期國債期貨采用( )。
A.單一券種交收
B.兩種券種替代交收
C.多券種替代交收
D.以上都不是
參考答案：C
參考解析：5年期國債期貨的合約標的采用國際上通用的名義標準券設計，即采用現實中并不存在的虛擬券作為交易標的，實際的國債可以用轉換因子折算成名義標準債券進行交割。剩余年限在一定范圍內的國債都可以進行多券種替代交收。故此題選C。
3[單選題]外匯期權交易中，合約的買方在支付一定權利金后，可以獲得( )。
A.按規定價格買人約定數量的某種貨幣的權利
B.按規定價格賣出約定數量的某種貨幣的權利或放棄這種權利
C.按規定價格買入或賣出約定數量的某種貨幣的權利或放棄這種權利
D.按規定價格買入或賣出約定數量的某種貨幣的權利
參考答案：C
參考解析：期權買方享受權利而不必履行必須買入或者賣出的義務。故此題選C。
4[單選題]短期國庫券期貨屬于( )。
A.外匯期貨
B.股指期貨
C.利率期貨
D.商品期貨
參考答案：C
參考解析：利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業拆借3市場月期利率為標的物，后者大多以5年期以上長期債券為標的物。短期國庫券期貨屬于利率期貨。故此題選C。
5[單選題]看跌期權的買方如果要求行權，則將獲得標的期貨合約的( )部位。
A.多頭
B.空頭
C.開倉
D.平倉
參考答案：B
參考解析：在期貨期權交易中，只有期權買方有權在期權合約規定時間要求行權，即可以執行價格獲得一個期貨頭寸。看漲期權的買方成為期貨交易的多頭，賣方成為空頭;看跌期權的買方成為期權交易的空頭，賣方成為多頭。故此題選B。
