1. 在國內期貨交易所計算機交易系統運行時，買賣申報單是以(　　)原則進行排序。

A.數量優先，時間優先

B.價格優先，數量優先

C.價格優先，時間優先

D.時間優先，價格優先

2. 如果股指期貨價格高于股票組合價格并且兩者差額大于套利成本，適宜的套利策略是(　　)。

A.買入股指期貨合約，同時買入股票組合

B.買入股指期貨合約，同時賣空股票組合

C.賣出股指期貨合約，同時賣空股票組合

D.賣出股指期貨合約，同時買入股票組合

3.某機構賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規模為100萬元/手)，賣出價格為97.700元，若當天合約的結算價格為97.640元，此時該機構的浮動盈虧是(　　)元。

A.1200000

B.12000

C.-1200000

D.-12000

4. 在中國境內，參與金融期貨與股票期權交易前需要進行綜合評估的是(　　)。

A.基金管理公司

B.商業銀行

C.個人投資者

D.社保基金

5. 假設某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.1972元人民幣，人民幣1個月期上海銀行間同業拆借利率(SHIBOR)為5.3640%，美元1個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為0.1848%，則1個月期(31天)美元兌人民幣遠期匯率約為(　　)。

A.6.5364

B.6.2248

C.6.2350

D.6.1972