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期貨從業資格考試基礎知識每日一練(7月6日)
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1、某行權價為210元的看跌期權，對應的標的資產當前價格為207元，當前該期權的權利金為8元時，該期權的時間價值為()元。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 11
參考答案：B
參考解析：期權時間價值，又稱外涵價值，是指在權利金中扣除內涵價值的剩余部分。期權內涵價值，也稱為內在價值，是指在不考慮交易費用和期權費的情況下.買方立即執行期權合約可獲取的收益，看跌期權的內涵價值=執行價格-標的資產價格，同時期權的內涵價值總是大于等于0。如果計算結果小于0，則內涵價值等于0。本題中該看跌期權的內涵價值=執行價格-標的資產價格=210-207=3(元)，則時間價值=權利金-期權內涵價值=8-3=5(元)。
2、上海證券交易所()掛牌上市的股票期權是上證50ETF期權。
A. 2014年3月8日
B. 2015年2月9日
C. 2015年3月18日
D. 2015年3月9日
參考答案：B
參考解析：上海證券交易所2015年2月9日掛牌上市的股票期權是上證50ETF期權。
3、看跌期權多頭有權按執行價格在規定時間內向看跌期權空頭()一定數量的標的物。
A. 賣出
B. 先買入，后賣出
C. 買入
D. 先賣出，后買入
參考答案：A
參考解析：看跌期權是指期權的買方向賣方支付一定數額的期權費后，便擁有了在合約有效期內或特定時間，按執行價格向期權賣方出售一定數量標的物的權利，但不負有必須出售的義務。
