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2022年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》模擬練習(xí)題精選

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1.套利者預(yù)期某品種兩個不同交割月份的期貨合約的價差將擴(kuò)大，可( )。

A .買入其中價格較高的期貨合約，同時賣出價格較低的期貨合約

B .賣出其中價格較高的期貨合約，同時買入價格較低的期貨合約

C .買入其中價格較高的期貨合約，同時買入價格較低的期貨合約

D .賣出其中價格較高的期貨合約，同時賣出價格較低的期貨合約

2.股指期貨套期保值多數(shù)屬于交叉套期保值()。

A .因此，常常能獲得比其他形式的套期保值更好的效果

B .因此，常常是持有一種股指期貨合約，用交割時間不同的另一種期貨合約為其保值

C .因此，常常是持有一種股指期貨合約，用到期期限不同的另一種期貨合約為其保值

D .因?yàn)楸槐Ｖ蒂Y產(chǎn)組合與所用股指期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)往往不一致

3.某客戶在國內(nèi)市場以4020元/噸買入5月大豆期貨合約10手，同時以4100元/噸賣出7月大豆期貨合約10手，價差變?yōu)?40元/噸時該客戶全部平倉，則套利交易的盈虧狀況為( )元。(大豆期貨合約規(guī)模為每手10噸，不計交易費(fèi)用，價差是由價格較高一邊的合約減價格較低一邊的合約)

A .虧損6000

B .盈利8000

C .虧損14000

D .盈利14000

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