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2023年期貨從業《期貨基礎知識》試題精選
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《期貨基礎知識》試題精選
1、假設某機構持有一籃子股票組合，市值為75萬港元，且預計一個月后可收到5000港元現金紅利，該組合與香港恒生股指機構完全對應，此時恒生指數為15000點(恒生指數期貨合約的系數為50港元)，市場利率為6%，則3個月后交割的恒生指數期貨合約的理論價格為(??)點
A. 15125
B. 15124
C. 15224
D. 15225
參考答案： B
參考解析：該期貨合約的理論價格可計算為：資金占用75萬港元，相應的利息為750000×(6%×3÷12)=11250(港元)；一個月后收到現金紅利5000港元，考慮剩余兩個月的利息為5000×(6%÷12×2)=50(港元)，利息和紅利共計5050港元；則該期貨合約的凈持有成本=11250-5050=6200(港元)，則該期貨合約的理論價格應為750000+6200=756200(港元)756200/50=15124點。
2、將期指理論價格()之后的價位，稱為無套利區間的上界。
A. 加上交易成本
B. 減去交易成本
C. 加上交易成本的一半
D. 減去交易成本的一半
參考答案：A
參考解析：將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為“無套利區間的上界”，將期指理論價格下移一個交易成本之后的價位稱為“無套利區間的下界”。
3、目前，滬深300指數期貨所有合約的交易保證金標準統一調整至合約價值的()。
A. 8％
B. 10％
C. 12％
D. 15％
參考答案：B
參考解析：中國金融期貨交易所已將滬深300指數期貨所有合約的交易保證金標準統一調整至10%，并將滬深300指數期貨合約最低保證金標準下調至8%。
