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鄭州商品交易所采用的交易指令不包括()。

來(lái)源:233網(wǎng)校 2024-11-29 14:07:55

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A.止損指令

B.限價(jià)指令

C.跨期指令

D.市價(jià)指令

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參考答案：A

參考解析：【233網(wǎng)校獨(dú)家解析，禁止轉(zhuǎn)載】鄭州商品交易所有跨期套利指令和跨品種套利指令。指令分為市價(jià)指令和限價(jià)指令兩類。

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鄭州商品交易所采用的交易指令不包括()。

下列不屬于影響期權(quán)價(jià)格的基本因素的是()。

期貨合約與遠(yuǎn)期合約的根本區(qū)別在于()。

期貨公司設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官的目的是()。

()期貨交易所通常是由若干股東共同出資組建，股份可以按照有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓，以營(yíng)利為目的的企業(yè)法人。

我國(guó)期貨交易所中采用分級(jí)結(jié)算制度的是（）。

會(huì)員制期貨交易所中由()來(lái)決定專業(yè)委員會(huì)的設(shè)置。

我國(guó)期貨公司從事的業(yè)務(wù)類型不包括()。

對(duì)商品投資基金進(jìn)行具體的交易操作、決定投資期貨的策略的人員是()。

交易者進(jìn)行套利時(shí)最關(guān)注的是合約間的

張某買入一份歐式期權(quán),則他可以在（）行使自己的權(quán)利。

當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí),即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的指令是

不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用，期權(quán)到期時(shí)，若標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，看跌期權(quán)空頭損益狀況是()

我國(guó)證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可以()。

期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定的期貨平倉(cāng)價(jià)須在()限制范圍內(nèi)。

下列關(guān)于基差的公式中，正確的是()。

極差能體現(xiàn)數(shù)據(jù)的整體離散程度。

中位數(shù)，眾數(shù)，均值均具有唯一性。

當(dāng)期權(quán)為平值期權(quán)時(shí)，在到期日臨近時(shí)不需要頻繁調(diào)整頭寸。

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()期貨交易所通常是由若干股東共同出資組建，股份可以按照有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓，以營(yíng)利為目的的企業(yè)法人。

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張某買入一份歐式期權(quán),則他可以在（）行使自己的權(quán)利。

當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價(jià)格時(shí),即變?yōu)槭袃r(jià)指令予以執(zhí)行的指令是

不考慮交易成本和行權(quán)費(fèi)等費(fèi)用，期權(quán)到期時(shí)，若標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，看跌期權(quán)空頭損益狀況是()

我國(guó)證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時(shí)，可以()。

期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定的期貨平倉(cāng)價(jià)須在()限制范圍內(nèi)。

下列關(guān)于基差的公式中，正確的是()。

極差能體現(xiàn)數(shù)據(jù)的整體離散程度。

中位數(shù)，眾數(shù)，均值均具有唯一性。

當(dāng)期權(quán)為平值期權(quán)時(shí)，在到期日臨近時(shí)不需要頻繁調(diào)整頭寸。

投資者可以通過(guò)以下哪些工具放大杠桿倍數(shù)？（）

社會(huì)庫(kù)存有什么？

雪球期權(quán)的主要特征（）。

PMI在大于50%的情況下，經(jīng)濟(jì)處于（）階段，PMI低于43%，經(jīng)濟(jì)處于（）階段。

在處于美林時(shí)鐘周期的衰退階段，應(yīng)當(dāng)如何配置資產(chǎn)（）

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