某機構6月10日將會有300萬元資金到賬，打算到時在A、B、C三只股票各投入100萬元，為避免股價上漲風險，決定利用6月份股票指數(shù)期貨合約進行套期保值，假定該合約價格為1500點，每點乘數(shù)為100元，三只股票B系數(shù)分別為1.5，1.2，0.9，則該機構應()才能有效保值
A.賣出20張期貨合約
B.賣出24張期貨合約
C.買入20張期貨合約
D.買入24張期貨合約
參考答案：D
參考解析：【233網(wǎng)校獨家解析，禁止轉載】β組合系數(shù)=1/3×（1.5+1.2+0.9）=1.2，買賣期貨合約數(shù)量=β×現(xiàn)貨總價值/（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）=1.2×3000000/（1500×100）=24；因為為避免股價上漲風險，所以要做買入套期保值，因此買入24張期貨合約。故本題答案為B。
