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TF1509期貨價格為97.525,若對應的最便宜可交割國債凈價為99.640,轉換因子為1.0167。至TF1509合約最后交割日,該國債資金占用成本為1.5481,持有期間利息收入為1.5085,則TF1509的理論價格為()。

來源:233網校 2024-11-29 14:18:27

TF1509期貨價格為97.525,若對應的最便宜可交割國債凈價為99.640,轉換因子為1.0167。至TF1509合約最后交割日,該國債資金占用成本為1.5481,持有期間利息收入為1.5085,則TF1509的理論價格為()。

A.1/1.0167x(99.640+1.5481)

B.1/1.0167x(99.640-1.5085)

C.1/1.0167x99.640

D.1/1.0167x(99.640+1.5481-1.5085)

參考答案:D
參考解析:【233網校獨家解析,禁止轉載】根據公式,國債期貨理論價格=(最便宜可交割國債凈價+持有國債資金占用成本-持有國債期間利息收入)/轉換因子,可得,TF1509的理論價格=1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)。
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