A. 可以作為趨勢性指標使用
B. 單邊行情中的準確性更高
C. 主要通過WMS%R的數值大小和曲線形狀研判
D. 可以單獨作為判斷市場行情即將反轉的指標
參考答案：C
22.2011年5月4日，美元指數觸及73。這意味著美元對一籃子外匯貨幣的價值（ ）。
A. 與1973年3月相比，升值了27%
B. 與1985年11月相比，貶值了27%
C. 與1985年11月相比，升值了27%
D. 與1973年3月相比，貶值了27%
參考答案：D
23.當前股票價格為30元，3個月后支付紅利5元，無風險年利率為12％（連續復利計息）。若簽訂一份期限為6個月的股票遠期合約，則遠期價格應為（ ）元。
A. (30-5E-0.03)E0.06
B. (30+5E-0.03)E0.06
C. 30E0.06+5E-0.03請訪問考試大網站http://www.examda.com/
D. 30E0.06-5E-0.03
參考答案：A
24利用MACD進行價格分析時，正確的認識是（ ）。
A. 出現一次底背離即可以確認價格反轉走勢
B. 反復多次出現頂背離才能確認價格反轉走勢
C. 二次移動平均可消除價格變動的偶然因素
D. 底背離研判的準確性一般要高于頂背離
參考答案：C
25當前滬深300指數為3300，投資者利用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現套利。按單利計，無風險年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為20個指數點。該股指期貨合約的無套利區間為（ ）。
A. ［3293，3333］
B. ［3333，3373］
C. ［3412，3452］
D. ［3313，3353］
參考答案：D
26預期標的資產價格會有顯著的變動，但后市方向不明朗，投資者適合采用的期權交易策略是（ ）。
A. 買入跨式（STRADDLE）期權
B. 賣出跨式（STRADDLE）期權
C. 買入垂直價差（VERTICAL SPREAD）期權
D. 賣出垂直價差（VERTICAL SPREAD）期權
參考答案：A
27衍生品市場的投機交易方式日益多元化，包括單邊單品種的投機交易、波動率交易和指數化交易等。其中的波動率交易（ ）。
A. 最常使用的工具是期權
B. 通常只能做空波動率
C. 通常只能做多波動率
D. 屬于期貨價差套利策略
參考答案：A
28.5月，滬銅期貨10月合約價格高于8月合約。銅生產商采取了“開倉賣出2000噸8月期銅，同時開倉買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產商基于（ ）做出的決策。
A. 計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大
B. 計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小
C. 計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小轉載自:考試大 - [Examda.Com]
D. 計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大
參考答案：C
29根據相對購買力平價理論，一組商品的平均價格在英國由5英鎊漲到6英鎊，同期在美國由7美元漲到9美元，則英鎊兌美元的匯率由1.4 : 1變為（ ）。
A. 1.5 : 1
B. 1.8 : 1
C. 1.2 : 1
D. 1.3 : 1
參考答案：A
30在大連豆粕期貨價格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數R2=0.962，F統計量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對應的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程（ ）。
A. 擬合效果很好
B. 預測效果很好
C. 線性關系顯著
D. 標準誤差很小
參考答案：AC
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