問1：若遠期價格為（ ）元（精確到小數點后一位），則理論上一定存在套利機會。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5答案：ABCD
問2：若遠期價格為（ ）元，則可以通過“賣空股票，同時以無風險利率借出資金，并持有遠期合約多頭”的策略來套利。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5答案：AB
22、根據2008年國際金融危機期間國內天然橡膠期貨的K線和KDJ指標圖，回答以下三題。
問1：依據波浪理論，對這一輪下跌過程的正確判斷是（ ）。（綜合題）
A.包含2個下跌推動浪
B.包含3個下跌推動浪
C.包含2個下跌調整浪
D.包含3個下跌調整浪
答案：BC
問2：依據波浪理論，對主跌浪的正確判斷是（ ）。
A.從A點至B點的下跌是此輪行情的主跌浪
B.從D點至E點的下跌是此輪行情的主跌浪
C.從E點至F點的下跌是此輪行情的主跌浪
D.從F點至G點的下跌是此輪行情的主跌浪答案：B 考試大論壇
問3：對圖中KDJ指標的正確判斷是()。
A.BB點出現底部金叉
B.BB點出現頂部死叉
C.CC點出現底部金叉
D.CC點出現頂部死叉
答案：AD
23、經檢驗后，若多元回歸模型中的一個解釋變量是另一個解釋變量的0.95倍，則該模型中存在（ ）。
A.多重共線性
B.異方差
C.自相關
D.正態性
答案：A
24、為應對“次貸危機”引發的經濟衰退，美國政府采取了增發國債的赤字財政政策。當國債由（ ）購買時，對擴大總需求的作用最為明顯。
A.美國家庭
B.美國商業銀行
C.美國企業
D.美聯儲
答案：D
25、2010年6月，威廉指標創始人LARRYWILLIAMS訪華，并與我國期貨投資分析人士就該指標深入交流。對“威廉指標（WMS%R）”的正確認識是（ ）。
A.可以作為趨勢性指標使用
B.單邊行情中的準確性更高
C.主要通過WMS%R的數值大小和曲線形狀研判
D.可以單獨作為判斷市場行情即將反轉的指標
答案：C
26、2011年5月4日，美元指數觸及73。這意味著美元對一籃子外匯貨幣的價值（ ）。
A.與1973年3月相比，升值了27%
B.與1985年11月相比，貶值了27%
C.與1985年11月相比，升值了27%
D.與1973年3月相比，貶值了27%
答案：D
27、當前股票價格為30元，3個月后支付紅利5元，無風險年利率為12％（連續復利計息）。若簽訂一份期限為6個月的股票遠期合約，則遠期價格應為（ ）元。
A.(30-5E-0.03)E0.06
B.(30+5E-0.03)E0.06
C.30E0.06+5E-0.03
D.30E0.06-5E-0.03
答案：A
28、利用MACD進行價格分析時，正確的認識是（ ）。
A.出現一次底背離即可以確認價格反轉走勢
B.反復多次出現頂背離才能確認價格反轉走勢
C.二次移動平均可消除價格變動的偶然因素 考試大－中國教育考試門戶網站(www．Examda。com)
D.底背離研判的準確性一般要高于頂背離
答案：C
29、當前滬深300指數為3300，投資者利用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現套利。按單利計，無風險年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為20個指數點。該股指期貨合約的無套利區間為（ ）。
A.［3293，3333］
B.［3333，3373］
C.［3412，3452］
D.［3313，3353］
答案：D
30、預期標的資產價格會有顯著的變動，但后市方向不明朗，投資者適合采用的期權交易策略是（ ）。
A.買入跨式（STRADDLE）期權
B.賣出跨式（STRADDLE）期權
C.買入垂直價差（VERTICALSPREAD）期權
D.賣出垂直價差（VERTICALSPREAD）期權
答案：A
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