【考情分析】
本章主要從遠期與期貨定價、互換定價和期權定價這三個方面系統介紹了衍生品定價的相關理論知識。其中，遠期與期貨定價的理論主要包括無套利定價理論和持有成本理論;互換定價主要包括利率互換、貨幣互換和權益互換等;期權定價包括幾何布朗運動、B—S—M模型、二叉樹模型和期權的希臘字母等內容。
【學習方法】
本章內容大多需要對比記憶，比如互換定價中涉及的三種互換方式，期權定價中涉及的幾種模型等，考生要在理解的基礎上準確掌握，建議考生建立系統的框架圖，在復習一個知識點的同時連帶復習與其相關的知識點，反復鞏固記憶。對于選擇題及判斷題，題目本身難度不大，但主要是細節題，因此考生在備考過程中要對教材中的概念和結論加強記憶。
