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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習題精選
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1、影響國債期貨價值的最主要風險因子是()。
A.外匯匯率
B.市場利率
C.股票價格
D.大宗商品價格
參考答案：B
參考解析：對于國債期貨而言，主要風險因子是市場利率水平。
2、產(chǎn)品層面的風險識別的核心內(nèi)容是()
A.識別各類風險因子的相關性
B.識別整個部門的衍生品持倉對各個風險因子是否有顯著的敞口
C.識別影響產(chǎn)品價值變動的主要風險因子
D.識別業(yè)務開展流程中出現(xiàn)的一些非市場行情所導致的不確定性
參考答案：C
參考解析：產(chǎn)品層面的風險識別是識別出單個衍生品所存在的風險，核心內(nèi)容是識別出影響產(chǎn)品價值變動的主要風險因子。部門層面的風險識別是在產(chǎn)品層面風險識別的基礎上，充分考慮一個交易部門所持有的所有衍生品的風險，核心內(nèi)容是識別出各類風險因子的相關性及整個部門的衍生品持倉對各個風險因子是否有顯著的敞口。公司層面的風險識別則是在部門層面風險識別的基礎上，更多地關注業(yè)務開展流程中出現(xiàn)的一些非市場行情所導致的不確定性，包括授權(quán)、流程、合規(guī)、結(jié)算等活動中的風險。
3、對于衍生品業(yè)務而言，()是最明顯的風險。
A.操作風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.市場風險
參考答案：D
參考解析：對于衍生品業(yè)務而言，市場風險是最明顯的風險。金融機構(gòu)在開展衍生品業(yè)務時，其所持有的衍生品頭寸可能處于未對沖狀態(tài)。在這種情況下，金融市場的行情變化將有可能導致衍生品頭寸的價值發(fā)生變化，出現(xiàn)虧損，使金融機構(gòu)蒙受損失。
