2025年期貨投資分析師考試在3月22日、5月17日、11月22日進行考試，在備考期貨投資分析師考試時，刷題有助于適應考試時間壓力，提升答題速度，同時刷題能加深對知識點的理解和記憶，尤其是高頻考點，通過錯題發現薄弱環節，及時彌補知識漏洞。
2025年期貨投資分析師考試試題
1-[多選題]線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通?？梢酝ㄟ^（）來衡量變量之間的線性相關程度。
A. 分析擬合優度
B. 觀察變量之間的散點圖
C. 計算殘差
D. 計算線性相關系數
參考答案： B,D
參考解析：研究經濟和金融問題時往往需要探尋變量之間的相互關系。變量與變量之間通常存在三種關系：確定的函數關系、相關關系以及沒有關系。線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系，通?？梢酝ㄟ^觀察變量之間的散點圖和計算線性相關系數來衡量變量之間的線性相關程度。
2-[多選題] 時間序列分析中常用的檢驗有（）。
A. 協整檢驗
B. 單位根檢驗
C. DW檢驗
D. 格蘭杰因果檢驗
參考答案： A,B,D
參考解析：時間序列分析中常用的單位根檢驗、自回歸移動平均(ARMA)、格蘭杰因果檢驗、協整檢驗和誤差修正(ECM)模型。C項屬于序列相關檢驗。
3-[多選題] 平穩隨機過程需滿足的條件有（）。
A. 任何兩期之間的協方差值不依賴于兩期的時點
B. 均值和方差不隨時間的改變而改變
C. 任何兩期之間的協方差值不依賴于兩期的距離或滯后長度
D. 隨機變量是連續的
參考答案： A,B
參考解析：隨機變量按照時間先后順序排列得到的集合稱為隨機過程。隨機變量可以是連續的也可以是離散的。若一個隨機過程的均值和方差不隨時間的改變而改變，且在任何兩期之間的協方差值僅依賴兩期的距離或滯后長度而不依賴于兩期的時點，這樣的隨機過程稱為平穩隨機過程；反之，稱為非平穩隨機過程。
4-[多選題] 白噪聲過程需滿足的條件有（）。
A. 均值為0
B. 方差為不變的常數
C. 序列不存在自相關性
D. 隨機變量是連續型
參考答案： A,B,C
參考解析：若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數，且序列不存在自相關性，這樣的隨機過程稱為白噪聲過程。
5-[多選題]可以通過（）將一個非平穩時間序列轉化為平穩時間序列。
A. 差分平穩過程
B. 趨勢平穩過程
C. WLS
D. 對模型進行對數變換
參考答案： A,B
參考解析：通常有以下兩種方法將一個非平穩時間序列轉化為平穩時間序列：
①差分平穩過程。若一個時間序列為1階單整，即原序列非平穩，通過1階差分可使其變為平穩序列。
②趨勢平穩過程。有些時間序列在其趨勢線上是平穩的，因此，將該時間序列對時間進行回歸，回歸以后得到的殘差項是平穩的。
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