期貨基礎知識考試中的計算題耗的耗時多，且很容易丟分，但是只要記住公式，并能熟練理解運用，就能輕松拿下計算題。

套期保值比率=期貨合約所代表的數量/被套期保值的現貨數量

基差=現貨價格-期貨價格

期權的內涵價值

（1）看漲期權的內涵價值=標的資產價格—執行價格

（2）看跌期權的內涵價值=執行價格—標的資產價格

實值期權

（1）實值看漲期權=執行價格﹤其標的資產價格

（2）實值看跌期權=執行價格﹥其標的資產價格

虛值期權

（3）虛值看漲期權=執行價格﹥其標的資產價格

（4）虛值看跌期權=執行價格﹥其標的資產價格

時間價值=權利金—內涵價值

升（貼）水百分比：

升（貼）水=（遠期匯率—即期匯率）/ 即期匯率（12月/月數）

遠期匯率：

其中，R表示利率，d表示交易期限

掉期全價計算

（1）如果發起方近端買入、遠端賣出，則：

近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價

遠端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價

（2）如果發起方近端賣出、遠端買入，則：

近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價

遠端掉期全價=即期匯率的做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價

CF：

其中：

r為國債貨合約標的票面利率；x為交割月到下一付息月的月份數；

n為剩余付息次數；c為可交割國債的票面利率；

f為可交割國債每年的付息次數。