選擇相關品種：選擇兩個具有高度相關性的指數(shù)期貨合約，如滬深300和上證50。
計算歷史價差：計算這兩個指數(shù)期貨的歷史價差，找出其均值和標準差。
識別偏離：當實際價差顯著偏離歷史均值時，認為存在套利機會。
建立頭寸：如果實際價差高于歷史均值，則買入低價合約并賣出高價合約；反之亦然。
等待回歸：等待價差回歸到歷史均值附近。
平倉獲利：同時平倉兩個合約，獲取價差回歸帶來的利潤。
風險管理：監(jiān)控市場變化和資金成本，確保套利策略的有效性。
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王佳榮
金融圈達人
主講：期貨基礎知識
233網(wǎng)校證券、期貨、基金獨家網(wǎng)課老師。從事金融類考試培訓多年，知名金融培訓師。
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孫婧
外匯分析師
主講：投資銀行業(yè)務(保薦代表人)
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓經(jīng)驗，外匯分析師。
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：發(fā)布證券研究報告業(yè)務(證券分析師)
經(jīng)濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓，教學經(jīng)驗非常豐富。
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