波動率套利是利用不同期權合約之間的隱含波動率差異進行的套利。隱含波動率反映了市場對標的資產(chǎn)未來波動性的預期。
識別機會：通過計算不同期權合約的隱含波動率，發(fā)現(xiàn)存在顯著差異。
構建頭寸：買入隱含波動率較低的期權，同時賣出隱含波動率較高的期權。
持有頭寸：持有頭寸直到市場波動率回歸正常水平或到期日。
平倉獲利：當市場波動率回歸正常水平時，平倉獲取利潤。
風險管理：監(jiān)控市場波動和資金成本，確保套利策略的有效性。
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主講：期貨基礎知識
233網(wǎng)校證券、期貨、基金獨家網(wǎng)課老師。從事金融類考試培訓多年，知名金融培訓師。
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外匯分析師
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曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓經(jīng)驗，外匯分析師。
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：發(fā)布證券研究報告業(yè)務(證券分析師)
經(jīng)濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓，教學經(jīng)驗非常豐富。
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