“期貨投資分析”考試內容包括參考教材《期貨及衍生品分析與應用》中的有關知識和應用,上述知識需要涉及“期貨基礎知識”考試中的知識。

第一章宏觀經濟指標

第一節主要經濟指標

第二節貨幣金融指標

第三節其他重要指標

第二章衍生品定價

第一節遠期與期貨定價

第二節期權定價

第三節互換定價

第三章定性與定量分析

第一節定性分析

第二節定量分析

第四章量化交易

第一節量化交易系統的構建

第二節量化模型的測試評估

第三節量化交易的特定風險及其管理

第五章商品期貨及衍生品應用

第一節在貨物貿易中的應用

第二節在庫存風險管理中的應用

第三節在融資中的應用

第六章金融期貨及衍生品應用

第一節權益類衍生品應用

第二節利率類衍生品應用

第三節匯率類衍生品的應用

第七章場外衍生品

第一節場外期權

第二節場外互換

第三節信用衍生品

第八章結構化產品

第一節產品構造與業務模式

第二節權益類結構化產品

第三節利率類結構化產品

第四節匯率類結構化產品

第九章金融衍生品業務風險管理

第一節風險識別

第二節風險度量

第二節風險對沖