11.假設(shè)投資者買入證券A的每股價格為9元，若干月后賣出價格為每股10元，期間獲得每股稅后紅利0.5元，不計其他費用，那么投資收益率為（　）。
　　A.15.00%　
　　B.15.67%
　　C.16.00%　
　　D.16.67%
　　12.理查德·羅爾對資本資產(chǎn)定價模型提出批評的原因是 （　）。
　　A.計算量太大，無法滿足實際市場，在時間上有近乎苛刻的要求
　　B.實際應(yīng)用中計算不夠精確，不能滿足實際市場需要
　　C.模型永遠(yuǎn)無法用經(jīng)驗事實來檢驗
　　D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的，與實際市場存在較大差距
　　13.假設(shè)證券A過去12個月的實際收益率為1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估計期望月收益率為（　）。
　　A.1.030%　
　　B.1.035%
　　C.1.040%　
　　D.1.045%
　　14.假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明月收益率為0%，1%，8%，9%的概率均為5%，月收益率
　　2%，3%，6%，7%的概率均為10%，月收益率4%，5%的概率均為20%，那么估計證券A的期望月收益率為（　）。
　　A.3.0%　
　　B.3.5%
　　C.4.0%　
　　D.4.5%
　　15.假設(shè)證券A過去12個月的實際收益率分別為1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估計期望方差S2為（　）。
　　A.2.18%　
　　B.3.18%
　　C.4.18%　
　　D.5.18%
　　16.假設(shè)證券組合中共有10只證券，權(quán)重分別為5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分別為0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估計證券組合的收益率為（　）。
　　A.3.0%　
　　B.3.5%
　　C.4.0%　
　　D.4.5%
　　17.收入型證券組合的主要功能是實現(xiàn)投資者（　）的最大化。
　　A.資本利得　
　　B.基本收益
　　C.收益增長　
　　D.利潤收入
　　18.現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是（　）。
　　A.單因素模型和多因素模型
　　B.資本資產(chǎn)定價模型
　　C.均值方差模型
　　D.套利定價理論
　　19.投資組合是為了消除（　）。
　　A.全部風(fēng)險　
　　B.道德風(fēng)險
　　C.系統(tǒng)風(fēng)險　
　　D.非系統(tǒng)風(fēng)險 
　　20.單個證券或證券組合的期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（　）。
　　A.線性關(guān)系　
　　B.非線性關(guān)系
　　C.完全相關(guān)關(guān)系　
　　D.對稱關(guān)系