【真題1】(單項選擇題)期貨合約數(shù)量的確定中，一個證券組合與指數(shù)的漲跌關系通常是依據(jù)（ ）予以確定。
A．套利定價模型
B．市盈率股價模型
C．期權(quán)定價模型轉(zhuǎn)載自:考試大 - [Examda.Com]
D．資本資產(chǎn)定價模型
【答案】D
【解析】為了使現(xiàn)貨頭寸的風險被期貨頭寸盡可能完全抵消，需要比較精確地測量二者的漲跌關系。因此，一個證券組合與指數(shù)的漲跌關系通常是依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型予以確定。
【真題2】(單項選擇題)股指期貨是以（ ）為標的的金融期貨。
A．股票
B．債券{來源：考{試大}
C．期貨
D．股價指數(shù)
【答案】D
【真題5】(判斷題)一些擁有龐大資金的交易專家在進行避險交易時，通常會在一個價位上將風險全部鎖定。（ ）
【答案】×
【解析】是否進行或何時進行保值，實質(zhì)上與投資者對后市風險的判斷有關。所以，一些擁有龐大資金的交易專家在進行避險交易時，通常不會在一個價位上將風險全部鎖定，而是更愿意采用動態(tài)的避險策略。
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