第十一章證券組合管理基礎
了解證券組合管理的概念；熟悉現代投資理論的產生與發展。 來源：考試大
了解證券投資組合理論的基本假設和應用；熟悉單個證券和證券組合的收益與風險衡量方法；熟悉風險分散原理；了解兩種和多個風險證券組合的可行集與有效邊界；了解無差異曲線的含義以及在最優證券組合中的運用。
了解資本資產定價模型的含義、基本假設和應用；熟悉資本資產定價模型的推導。 來源：考試大
了解套利定價模型的含義、基本假設、應用和局限性；了解多因素模型、套利行為與套利組合；熟悉套利定價模型的推導。
了解有效市場的基本概念、形式以及運用；了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用。
2007證券投資基金考試大綱：第十一章證券組合管理基礎
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