單選題
下列說法錯誤的是（ ）。
A．特雷諾指數的問題是無法衡量基金經理的風險分散程度的
B．夏普指數是由諾貝爾經濟學獎得主威廉·夏普于1966年提出的另一個風險調整衡量指標
C．詹森指數以標準差作為基金風險的度量，給出了基金份額標準差的超額收益率
D．詹森指數是由詹森在CAPM模型基礎上發展出的一個風險調整差異衡量指標
【正確答案】：C
【參考解析】：夏普指數以標準差作為基金風險的度量。
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