A．夏普指數與特雷諾指數盡管衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同
B．夏普指數與特雷諾指數在對基金績效的排序結論上有可能不一致
C．特雷諾指數與詹森指數只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數要求用樣本期內所有變量的樣本數據進行回歸計算
【正確答案】：B,D
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關于風險調整衡量方法的區別與聯系的說法正確的是（ ?。?。
A．夏普指數與特雷諾指數盡管衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同
B．夏普指數與特雷諾指數在對基金績效的排序結論上有可能不一致
C．特雷諾指數與詹森指數只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數要求用樣本期內所有變量的樣本數據進行回歸計算
【正確答案】：B,D
A．夏普指數與特雷諾指數盡管衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同
B．夏普指數與特雷諾指數在對基金績效的排序結論上有可能不一致
C．特雷諾指數與詹森指數只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數要求用樣本期內所有變量的樣本數據進行回歸計算
【正確答案】：B,D
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