148、在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券A和B，投資者可以在組合線上找到自己滿意的任意位置，即組合線上的組合均是可行的(合法的)。 （ ）
149、證券組合的可行域表示了所有可能的證券組合，它為投資者提供了一切可行的組合投資機會，投資者需要做的是在其中選擇自己最滿意的證券組合進行投資。 （ ）
150、切點證券組合T意味著每個投資者按照各自的偏好購買各種證券，其最終結果是每個投資者手中持有的全部風險證券所形成的風險證券組合在結構上恰好與切點證券組合T相同。 （ ）
151、所謂市場組合，是指由風險證券構成，并且其成員證券的投資比例與整個市場上風險證券的相對市值比例一致的證券組合。 （ ）
152、在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券F與市場組合M的再組合。 （ ）
153、無論單個證券還是證券組合，均可將其β系數作為風險的合理測定，其實際收益與由β系數測定的系統風險之間存在線性關系。 （ ）
154、B系數可以用來衡量證券承擔非系統風險的大小。 （ ）
155、當實際價格低于均衡價格時，說明該證券是廉價證券，應該購買該證券；相反，則應賣出該證券，而將資金轉向購買其他廉價證券。 （ ）
156、套利定價理論揭示了均衡價格形成的套利驅動機制和均衡價格的決定因素。 （ ）
157、有效市場假設理論認為，證券在任一時點的價格均對所有相關信息作出了反應。 （ ）
2010年證券投資基金《第十一章 證券組合管理理論》練習試題
導讀:
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