A．中國證監會
B．中國證券業協會
C．中國證券業協會證券分析師專業委員會
D．證券交易所投資分析師協會
22．關于證券組合的分類，下列分類中，正確的是（ ）。
A．保值型、增值型、平衡型等
B．收入型、增長型、指數化型等
C．激進型、穩妥型、平衡型等
D．國際型、國內型、混合型等
23．構建證券組合應遵循的基本原則之一是投資者在構建證券組合時應考慮所選證券是否易于迅速買賣。該原則通常被稱為（ ）。
A．流動性原則
B．本金安全性原則
C．良好市場性原則
D．市場時機選擇原則
24．傳統證券組合管理方法對證券組合進行分類所依據的標準是（ ）。
A．證券組合的期望收益率
B．證券組合的風險
C．證券組合的投資目標www.Ｅxamda.CoM
D．證券組合的分散化程度
25．完全正相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標準差為6%，證券B的期望收益率為20%，標準差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的期望收益率為（ ）。
A．16．8%
B．17．5%
C．18．8%
D．19．6%
26．有關有效邊界的說法中，錯誤的是（ ）。
A．按照投資者的共同偏好規則，可以排除那么被所有投資者都認為差的組合，剩余的組合稱為有效證券組合
B．有效組合不止1個
C．有效邊界上的不同組合，按共同偏好規則，不能區分優劣
D．有效邊界上的不同組合，按共同偏好規則，可以區分優劣
27．當風險從σ2A增加到σ2B時，期望收益率將得到補償[E(rA)-E(rB)]，若投資者認為，增加的期望收益率恰好能夠補償增加的風險，所以A與B兩種證券組合的滿意程度相同，證券組合A與證券組合B無差異。則該投資者是（ ）。
A．保守投資者
B．進取投資者
C．中庸投資者
D．難以判斷
28．下列說法中，（ ）不屬于資本資產定價模型的假設條件。
A．投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平，依據方差評價證券組合的風險水平，并選擇最優證券組合
B．投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯性具有完全相同的預期
C．資本市場沒有摩擦
D．所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
29．套利定價模型為：Eri=λ0+bi1λ，下列說法中，錯誤的是（ ）。
A．當市場存在套利機會時，投資者會不斷進行套利交易，從而推動證券的價格向套利機會消失的方向變動，直到套利機會消失為止
B．套利機會消失，證券的價格即為均衡價格，市場也就進入均衡狀態
C．λ0表示對因素F具有單位敏感性的因素風險溢價
D．Eri表示證券i的期望收益率
30．目前中國的國際注冊投資分析師水平考試采用（ ）主編的教材。這套教材現被十多個國家或地區的協會用作注冊國際投資分析師培訓和考試指定教材。
A．歐洲金融分析師協會
B．瑞士金融分析師協會
C．國際注冊投資分析師協會來源：www.examda.com
D．亞洲證券分析師聯合會
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