中國銀行業專業人員職業資格考試風險管理初級考試大綱

【考試目的】

風險管理初級考試基于國內外監管標準的權威框架/體系，緊密結合國內銀行業務和風險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構全員的基本認知，特別是分支行/基層從業人員，統一風險管理的基本理念和術語，掌握風險管理基礎知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內容，注重與基層實務工作相關的信用風險及操作風險。

【考試內容】

一、風險管理基礎

（一）了解風險的基本內容及風險與收益、損失的關系；

（二）掌握商業銀行五種風險管理策略的基本原理和主要作用；

（三）掌握商業銀行面臨的八種主要風險的基本內容、分類和特性；

（四）了解風險管理對商業銀行經營的重要意義和作用；

（五）了解商業銀行風險管理模式演進的四個階段；

（六）掌握商業銀行資本的基本內容、分類和作用；

（七）了解監管資本的基本內容和構成要素；

（八）了解銀監會最低資本充足率要求；

（九）了解銀監會杠桿率要求及與資本充足率的關系。

二、風險管理體系

（一）了解董事會、高管層在風險管理中的職責，熟悉風險管理部門的職責；

（二）熟悉風險治理、風險偏好、風險限額、風險文化、內部控制、內部審計的基本內容；

（三）掌握風險管理的基本流程；

（四）熟悉內部控制和內部審計在風險管理中的作用。

三、信用風險管理

（一）掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點； 

（二）了解三種主要的信用風險計量方法；

（三）熟悉信用風險監測與報告的對象、指標和業務流程；

（四） 掌握信用風險控制的限額管理、環節控制和業務實踐；

（五）了解撥備管理、不良資產處置等信用風險抵補措施。

四、市場風險管理

（一）掌握市場風險的基本內容及其分類；

（二）掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標準；

（三）了解市場風險管理框架體系的構成，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責；

（四）了解市場風險計量方法及其優缺點，包括缺口分析、

久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR；

（五）了解市場風險主要監控手段，包括限額管理、壓力測試和風險報告等；

（六）了解銀行賬戶利率風險管理的基本內容，包括風險定義、計量方法和監管要求。

五、 操作風險管理

（一）掌握操作風險的基本內容和主要形式；

（二）了解操作風險管理的主要框架，包括治理結構、政策制度、信息系統、三道防線；

（三）了解操作風險三大管理工具；

（四）了解主要業務條線的操作風險點和控制手段。

六、 流動性風險管理

（一）掌握流動性風險的基本內容和流動性風險管理的作用；

（二）熟悉流動性風險產生的內部因素和外部因素；

（三）掌握流動性風險短期計量指標和中長期結構性指標；

（四）了解流動性風險限額的作用、管控、預警及報告，了解流動性風險的控制手段。

七、其他風險管理

（一）掌握國別風險概念和主要類型；

（二）了解何種事件或重大指標變動產生國別風險；

（三）了解影響國別風險的主要因素；

（四）掌握聲譽風險、戰略風險的基本內容；

（五）了解聲譽風險與戰略風險管理的意義和作用；

（六）了解聲譽風險和戰略風險管理的相關監管要求；

（七）了解商業銀行新產品/新業務風險管理的概念和主要風險類型；

（八）掌握反洗錢的基本概念和洗錢活動的危害；

（九）了解商業銀行反洗錢的法定義務和主要職責。

八、銀行監管與市場約束

（一）熟悉銀行監管的目標、原則和標準；

（二）掌握風險監管的基本理念；

（三）了解市場準入的基本內容；

（四）了解現場檢查和非現場監管的主要內容；

（五）了解市場約束機制；

（六）了解市場約束參與方及其作用。

如本考試教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規為準。

本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個時期考試命題的依據，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于教材內容。