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2024 年中級銀行從業《風險管理》臨考速記

第一章風險管理基礎

1.在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失(EL) 、非預期損失(UL) 和災難性損失(SL) 三大類。

2.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤方式應對和吸收預期損失；利用資本金應對非預期損失；對于規模

巨大的災難性損失，如地震、火災等，可通過購買商業保險轉移風險；但對于因衍生產品交易等過度投機行為造成

的災難性損失，則應當采取嚴格限制高風險業務/行為的做法加以規避。

3.根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，通常將商業銀行面臨的風險劃分為八類，分別為信用風險、市場風

險、操作風險、法律風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險與戰略風險。

4.與單個金融機構風險或個體風險相比，系統性金融風險主要有四個方面的特征：復雜性；突發性；交叉傳染性快，

波及范圍廣；負外部性強。

5.縱觀全球金融體系發展和金融實踐的演進過程，商業銀行風險管理模式大體經歷了四個發展階段：資產風險管理

模式、負債風險管理模式、資產負債風險管理模式、全面風險管理模式。

6.商業銀行的風險管理策略通常可概括為風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避和風險補償五種策略。

7.風險對沖對管理市場風險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

8.風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移。

9.二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布。泊松分布是一種常見的離散分

布，通常用來描述獨立單位時間內(也可以是單位面積、單位產品)某一事件成功次數所對應的概率。

10.指數分布是描述泊松過程中事件間隔時間的概率分布。

10.偏度用來度量隨機變量概率分布的不對稱性。偏度刻畫了概率密度曲線尾部的相對長度。

峰度可以用來度量隨機變量概率分布的陡峭程度。峰度刻畫了概率密度曲線在平均值處峰值的相對高低。

第二章風險管理體系

1.董事會向股東大會負責，是商業銀行的決策機構。商業銀行董事會對銀行風險管理承擔最終責任。監事會是商業

銀行的內部監督機構，對股東大會負責。高級管理層向董事會負責，是商業銀行的執行機構。

2.風險管理的“三道防線”：第一道防線——前臺業務部門；第二道防線——風險管理職能部門；第三道防線——