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2025年中級《風險管理》計算題案例匯總

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第一章 風險管理基礎

【單選】某些資產的預期收益率Y的概率分布如表1—4所示，則其方差為（ ）。

表1—4隨機變量Y的概率分布

A. 2.16

B. 2.76

C. 3.16

D. 4.76

參考答案：A

參考解析：該資產的預期收益率Y的期望為：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差為：D(Y)=0．6×(1-

2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。

【單選】某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8％，權重為0．3，證券乙的預期收益率為

6％，權重為0．7，則該投資組合的收益率為（　　）。

A. 6．6％

B. 2．4％

C. 3．2％

D. 4．2％

參考答案：A

參考解析：

【單選】表1—1為A、B、C三種交易類金融產品每日收益率的相關系數。

表1—1 A、B、C每日收益率的相關系數

假設三種產品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是（ ）。

A.60％的A和40％B

B.40％的B和60％C

C.40％的A和60％B

D.40％的A和60％C

參考答案：B