在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是（　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B．風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C．風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D．風(fēng)險(xiǎn)管理技能

2、如果隨機(jī)變量X服從均值為2，方差為9的正態(tài)分布，隨機(jī)變量Y服從均值為5，方差為16的正態(tài)分布，X與Y的相關(guān)系數(shù)為0.5，那么X+2Y所服從的分布是： （?。?。
A．均值為12，方差為100的正態(tài)分布
B．均值為12，方差為97的正態(tài)分布
C．均值為10，方差為100的正態(tài)分布
D．不再服從正態(tài)分布

3、商業(yè)銀行的投資組合中包含三個(gè)產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VA．為：（?。?br>A．VA>4億
B．VA<4億
C．VA=4億 
D．無法確定

4、客戶信用評(píng)級(jí)方法中的專家判斷法是依據(jù)：（?。?。
A．精確的數(shù)理模型
B．外部專業(yè)機(jī)構(gòu)的意見
C．高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)
D．以上都不是

5、壓力測(cè)試衡量的風(fēng)險(xiǎn)屬于：（　　）
A．短期風(fēng)險(xiǎn)
B．長期風(fēng)險(xiǎn)
C．超長期風(fēng)險(xiǎn)
D．以上都不是

6、如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（?。?br>A．0.25
B．0.14
C．0.22
D．0.3

7、以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：（?。?。
A．久期分析只能反映利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B．久期分析不能準(zhǔn)確反映利率較大波動(dòng)幅度時(shí)頭寸價(jià)值的變動(dòng)
C．久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的非線性變動(dòng)
D．久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的線性變動(dòng)

8、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)是：（　?。?br>A．過于依賴外部評(píng)級(jí)
B．對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司債統(tǒng)一給予100%的權(quán)重，因而缺乏風(fēng)險(xiǎn)敏感性
C．沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性
D．以上都是

9、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（　?。?duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值的威脅最大。
A．政治風(fēng)險(xiǎn)
B．社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

10、以下關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)分析法的論述，正確的是：（　?。?br>A．流動(dòng)性指標(biāo)分析法簡單實(shí)用，有助于理解當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況
B．流動(dòng)性指標(biāo)分析屬于報(bào)考分析
C．流動(dòng)性指標(biāo)分析法既能進(jìn)行短期分析，又能夠?qū)ξ磥砹鲃?dòng)性變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行分析
D．流動(dòng)性指標(biāo)能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的流動(dòng)性狀況作出準(zhǔn)確判斷