在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1、商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在（　）兩個方面。
A．資本金管理和負債管理
B．資產管理和負債管理
C．風險管理和績效考核
D．流動性管理和績效考核

2、按照國際慣例，對企業信用評定采用的方法是：（　　）
A．信用評級方法
B．信用評分方法
C．評級方法和評分方法相結合
D．以上都不對

3、現代風險分散化的理論基石是（　　）
A．證券投資組合理論
B．期權定價理論
C．行為金融理論
D．VaR理論

4、我國商業銀行內部控制中存在的問題不包括：（　）。
A．商業銀行所有權和經營權的分離還有待完善
B．內部控制的組織架構還未形成
C．內部控制的管理水平、監督評價的有效性和及時性還有待提高
D．內部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業銀行業務的擴大

5、如果某商業銀行有100個客戶評級為B級，違約概率是2%，當年有5個該級別客戶違約，那么：（　　）
A．當年B級客戶的違約概率是5%
B．當年B級客戶的違約頻率是5%
C．當年B級客戶的違約概率和違約頻率都是5%
D．當年B級客戶的違約頻率是2%

6、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（　　）為基礎計算的。
A．經濟資本
B．賬面資本
C．會計資本
D．監管資本

7、以下關于久期的論述正確的是（　）。
A．久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B．久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C．久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系
D．久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

8、商業銀行的監管資本等于什么？（　）。
A．預期損失
B．非預期損失
C．預期損失加上非預期損失
D．以上都不是

9、根據Credit Portfolio View模型，違約率取決于什么變量？（　　）
A．宏觀變量的歷史數據
B．對整個經濟體系產生影響的沖擊或改革
C．僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革
D．以上都是

10、Credit Metrics模型的基本特點是：（　　）
A．從單一資產角度看待信用風險
B．從資產組合角度看待信用風險
C．從單一資產和資產組合角度看待信用風險
D．以上都不是