A．正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100%
B．期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C．次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100%
D．期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額
12、假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應的AR值等于（ ）。
A．3
B．0.33
C．0.75
D．0.25
13、證券化是20世紀金融界最重要的創新之一，世界上第一個證券化產品——住房抵押貸款證券發行于（ ）年。
14、巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為（ ）個營業日。
A．10
B．1
C．7
D．5
15、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（ ）。
A．EVA=稅后凈利潤一資本成本
B．EVA=稅后凈利潤一經濟資本×資本預期收益率
C．EVA=(資本金收益率一資本預期收益率)×經濟資本，
D．EVA=(經風險調整的收益率一資本預期收益率)X經濟資本
16、在一般情況下，對戰略風險、操作風險和法律風險，可采取（ ）等方法。
17、在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業務產品線/事件類型組合，同時它通過計算VaR直接衡量（ ）。
A．預期損失
B．非預期損失
C．損失程度
D．損失頻率
18、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（ ）。
A．這兩筆貸款的信用風險是不相關的
B．這兩筆貸款的信用風險是負相關的
C．這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大
D．由兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總
19、下列關于信用評分模型的表述，不正確的是（ ）。
A．信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型
B．信用評分模型對金融數據的要求比較高
C．信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定
D．信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上
20、下列關于商業銀行市場風險限額管理的說法中，不正確的是（ ）。
A．商業銀行應當根據業務的性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定限額
B．制定并實施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分
C．市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理
D．管理層應當根據一定時期內的超限額發生情況，決定是否對限額管理體系進行調整
